周期波幅平均交易策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/09 10:58:30 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.23% | ||
| 模型 | K线形态_股指D | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1102 | ||
| 测试周期数 | 17371 | ||
| 信号个数 | 4134 | ||
| 指令总数 | 4134 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1691500 | ||
| 空仓周期数 | 6514 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 78 | ||
| 最长交易周期 | 11 | ||
| 标准离差 | 12684.41 | ||
| 标准离差率 | 2653.98% | ||
| 夏普比率 | 54.06 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.06 | ||
| 权益最大回撤 | 450500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2019/01/09 10:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 45.72% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/05/05 10:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4235 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/04/04 14:15 - 2019/01/09 10:30 | ||
| 损益最大回撤 | 438500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2019/01/09 10:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 44.92% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/05/05 10:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3282 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/06/07 21:00 - 2019/01/09 10:30 | ||
| 风险率 | 24.60% | ||
| 收益率/风险率 | 3.21 | ||
| 每手最大亏损 | 1090.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 9.56 | ||
| 盈利率 | 238.30% | 117.70% | 120.60% |
| 年化单利收益率 | 78.93% | ||
| 月化单利收益率 | 6.49% | ||
| 年化复利收益率 | 49.73% | ||
| 月化复利收益率 | 3.37% | ||
| 胜率 | 49.26% | ||
| 模型得分 | 38分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.22 | 1.11 | 1.37 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.26 | ||
| 净利润 | 1191500 | 588500 | 603000 |
| 总盈利 | 11666000.00 | 5927000.00 | 5739000.00 |
| 总亏损 | 10474500.00 | 5338500.00 | 5136000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.11 | 1.11 | 1.12 |
| 其中持仓浮盈 | -7000.00 | 0.00 | -7000.00 |
| 交易次数 | 2493 | 1421 | 1072 |
| 盈利比率 | 46.33% | 48.14% | 43.94% |
| 盈利次数 | 1155 | 684 | 471 |
| 亏损次数 | 1265 | 686 | 579 |
| 持平次数 | 73 | 51 | 22 |
| 平均交易周期 | 6.97 | 12.22 | 16.20 |
| 平均盈利交易周期 | 15.04 | 25.40 | 36.88 |
| 平均亏损交易周期 | 13.73 | 25.32 | 30.00 |
| 平均盈亏(利润) | 477.94 | 414.14 | 562.50 |
| 平均盈利 | 10100.43 | 8665.21 | 12184.71 |
| 平均亏损 | 8280.24 | 7782.07 | 8870.47 |
| 最大盈利 | 79000.00 | 79000.00 | 67000.00 |
| 最大亏损 | 54500.00 | 43000.00 | 54500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 21.86 | 13.69 | 11.06 |
| 最大盈利时间 | 2017/01/16 09:45 | 2017/01/16 09:45 | 2017/09/08 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/10/23 09:00 | 2018/09/10 21:00 | 2017/10/23 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 9 | 11 | 7 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/05/31 10:00 - 2016/06/03 21:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 10 | 10 | 13 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/08/10 10:30 - 2016/08/15 13:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127197.04 | ||
| 最大使用资金额 | 177000.00 | ||
| 平均资金使用率 | 10.65% | ||
| 最大资金使用率 | 26.37% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 222.50% | 101.90% | 107.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 249.20% | 126.30% | 131.50% |
| 期间最大权益 | 2142000 | ||
| 期间最小权益 | 377000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 7825730500 | ||
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