三均线固定比例止盈止损交易策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/09 11:47:55 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.19% | ||
| 模型 | K线形态_股指F | ||
| 参数 | [18,21,28,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1102 | ||
| 测试周期数 | 17374 | ||
| 信号个数 | 871 | ||
| 指令总数 | 872 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1105500 | ||
| 空仓周期数 | 15392 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 178 | ||
| 最长交易周期 | 28 | ||
| 标准离差 | 14417.90 | ||
| 标准离差率 | 1038.18% | ||
| 夏普比率 | 24.17 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.16 | ||
| 权益最大回撤 | 248500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/08/10 14:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 24.13% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/08/10 14:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 6269 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/03/15 09:45 - 2018/05/02 14:00 | ||
| 损益最大回撤 | 239000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/08/09 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 23.28% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/08/09 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 6266 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/03/13 21:00 - 2018/04/26 14:15 | ||
| 风险率 | 0.30% | ||
| 收益率/风险率 | 133.70 | ||
| 每手最大亏损 | 1060.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 27.78 | ||
| 盈利率 | 121.10% | 36.10% | 85.00% |
| 年化单利收益率 | 40.11% | ||
| 月化单利收益率 | 3.30% | ||
| 年化复利收益率 | 30.06% | ||
| 月化复利收益率 | 2.18% | ||
| 胜率 | 57.34% | ||
| 模型得分 | 56分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.09 | 1.01 | 1.23 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.15 | ||
| 净利润 | 605500 | 180500 | 425000 |
| 总盈利 | 2246000.00 | 1177000.00 | 1069000.00 |
| 总亏损 | 1640500.00 | 996500.00 | 644000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.37 | 1.18 | 1.66 |
| 其中持仓浮盈 | -25500.00 | 0.00 | -25500.00 |
| 交易次数 | 436 | 223 | 213 |
| 盈利比率 | 53.67% | 51.57% | 55.87% |
| 盈利次数 | 234 | 115 | 119 |
| 亏损次数 | 186 | 98 | 88 |
| 持平次数 | 16 | 10 | 6 |
| 平均交易周期 | 39.85 | 77.91 | 81.57 |
| 平均盈利交易周期 | 74.25 | 151.08 | 146.00 |
| 平均亏损交易周期 | 93.41 | 177.29 | 197.43 |
| 平均盈亏(利润) | 1388.76 | 809.42 | 1995.31 |
| 平均盈利 | 9598.29 | 10234.78 | 8983.19 |
| 平均亏损 | 8819.89 | 10168.37 | 7318.18 |
| 最大盈利 | 67000.00 | 67000.00 | 65500.00 |
| 最大亏损 | 53000.00 | 53000.00 | 41000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 净利润/最大亏损 | 11.42 | 3.41 | 10.37 |
| 最大盈利时间 | 2017/03/13 21:00 | 2017/03/13 21:00 | 2016/05/03 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2018/09/27 21:00 | 2018/09/27 21:00 | 2018/08/06 14:45 |
| 最大持续盈利次数 | 7 | 6 | 8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/02/16 21:00 - 2017/03/13 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 5 | 5 | 6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/03/15 10:00 - 2017/03/23 14:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 129143.83 | ||
| 最大使用资金额 | 176040.00 | ||
| 平均资金使用率 | 15.27% | ||
| 最大资金使用率 | 20.47% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 107.70% | 22.70% | 71.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 131.70% | 46.70% | 93.20% |
| 期间最大权益 | 1138500 | ||
| 期间最小权益 | 498500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1404199500 | ||
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