昨日最高最低价突破策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/09 14:29:30 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.10% | ||
| 模型 | K线形态_商品C | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1102 | ||
| 测试周期数 | 17387 | ||
| 信号个数 | 1503 | ||
| 指令总数 | 1504 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1379500 | ||
| 空仓周期数 | 12568 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 126 | ||
| 最长交易周期 | 29 | ||
| 标准离差 | 15822.18 | ||
| 标准离差率 | 1352.85% | ||
| 夏普比率 | 31.99 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.13 | ||
| 权益最大回撤 | 190500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/03/05 09:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 15.71% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/03/13 09:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3491 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/10/31 14:30 - 2018/06/19 09:30 | ||
| 损益最大回撤 | 175500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/03/02 14:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 14.32% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/03/09 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3487 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/10/30 21:00 - 2018/06/14 21:00 | ||
| 风险率 | 4.10% | ||
| 收益率/风险率 | 14.21 | ||
| 每手最大亏损 | 970.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 23.39 | ||
| 盈利率 | 175.90% | 127.50% | 48.40% |
| 年化单利收益率 | 58.26% | ||
| 月化单利收益率 | 4.79% | ||
| 年化复利收益率 | 39.95% | ||
| 月化复利收益率 | 2.80% | ||
| 胜率 | 41.22% | ||
| 模型得分 | 53分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.77 | 1.70 | 1.85 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.87 | ||
| 净利润 | 879500 | 637500 | 242000 |
| 总盈利 | 4945000.00 | 2711500.00 | 2233500.00 |
| 总亏损 | 4065500.00 | 2074000.00 | 1991500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.22 | 1.31 | 1.12 |
| 其中持仓浮盈 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 752 | 390 | 362 |
| 盈利比率 | 40.29% | 43.08% | 37.29% |
| 盈利次数 | 303 | 168 | 135 |
| 亏损次数 | 442 | 219 | 223 |
| 持平次数 | 7 | 3 | 4 |
| 平均交易周期 | 23.12 | 44.58 | 48.03 |
| 平均盈利交易周期 | 57.38 | 103.49 | 128.79 |
| 平均亏损交易周期 | 39.34 | 79.39 | 77.97 |
| 平均盈亏(利润) | 1169.55 | 1634.62 | 668.51 |
| 平均盈利 | 16320.13 | 16139.88 | 16544.45 |
| 平均亏损 | 9197.96 | 9470.32 | 8930.49 |
| 最大盈利 | 71500.00 | 71500.00 | 52000.00 |
| 最大亏损 | 48500.00 | 48500.00 | 30500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 净利润/最大亏损 | 18.13 | 13.14 | 7.93 |
| 最大盈利时间 | 2017/03/13 21:00 | 2017/03/13 21:00 | 2018/06/19 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2017/04/20 14:30 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 5 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/07/31 21:00 - 2017/08/14 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 10 | 7 | 12 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/02/28 21:00 - 2017/03/08 11:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 128172.51 | ||
| 最大使用资金额 | 175560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 12.67% | ||
| 最大资金使用率 | 17.54% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 161.60% | 113.20% | 38.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 185.60% | 137.20% | 54.50% |
| 期间最大权益 | 1428500 | ||
| 期间最小权益 | 479500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2467700500 | ||
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