基础RSI交易策略
测算报告
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/09 15:04:11 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 15.62% | ||
| 模型 | K线形态_商品K | ||
| 参数 | [6,7,91,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1190 | ||
| 测试周期数 | 57794 | ||
| 信号个数 | 50 | ||
| 指令总数 | 50 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 590000 | ||
| 空仓周期数 | 57659 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 8876 | ||
| 最长交易周期 | 46 | ||
| 标准离差 | 10483.32 | ||
| 标准离差率 | 291.20% | ||
| 夏普比率 | 4.75 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.58 | ||
| 权益最大回撤 | 57500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/10/09 09:25 | ||
| 权益最大回撤比 | 10.68% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/10/09 09:25 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 18739 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/10/13 14:40 - 2018/11/26 14:45 | ||
| 损益最大回撤 | 18500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/05/02 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 3.26% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/05/02 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 15474 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/10/13 21:00 - 2018/09/11 21:00 | ||
| 风险率 | 3.80% | ||
| 收益率/风险率 | 1.45 | ||
| 每手最大亏损 | 260.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 72.00 | ||
| 盈利率 | 18.00% | 7.00% | 11.00% |
| 年化单利收益率 | 5.52% | ||
| 月化单利收益率 | 0.45% | ||
| 年化复利收益率 | 5.21% | ||
| 月化复利收益率 | 0.42% | ||
| 胜率 | 60.00% | ||
| 模型得分 | 47分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.19 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.74 | 1.88 | 1.67 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.74 | ||
| 净利润 | 90000 | 35000 | 55000 |
| 总盈利 | 152500.00 | 61000.00 | 91500.00 |
| 总亏损 | 62500.00 | 26000.00 | 36500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 2.44 | 2.35 | 2.51 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 25 | 9 | 16 |
| 盈利比率 | 56.00% | 55.56% | 56.25% |
| 盈利次数 | 14 | 5 | 9 |
| 亏损次数 | 10 | 4 | 6 |
| 持平次数 | 1 | 0 | 1 |
| 平均交易周期 | 2311.76 | 6421.56 | 3612.13 |
| 平均盈利交易周期 | 4128.14 | 11558.80 | 6421.56 |
| 平均亏损交易周期 | 5779.40 | 14448.50 | 9632.33 |
| 平均盈亏(利润) | 3600.00 | 3888.89 | 3437.50 |
| 平均盈利 | 10892.86 | 12200.00 | 10166.67 |
| 平均亏损 | 6250.00 | 6500.00 | 6083.33 |
| 最大盈利 | 25000.00 | 25000.00 | 21000.00 |
| 最大亏损 | 13000.00 | 13000.00 | 9500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.16 | 0.41 | 0.23 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.21 | 0.50 | 0.26 |
| 净利润/最大亏损 | 6.92 | 2.69 | 5.79 |
| 最大盈利时间 | 2018/11/26 21:00 | 2018/11/26 21:00 | 2017/10/09 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/07/18 21:00 | 2016/07/18 21:00 | 2017/03/13 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 4 | 3 | 4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/07/21 21:00 - 2017/01/09 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 3 | 3 | 2 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/02/29 21:00 - 2016/03/28 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 132474.67 | ||
| 最大使用资金额 | 162680.00 | ||
| 平均资金使用率 | 25.27% | ||
| 最大资金使用率 | 30.57% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 13.00% | 2.00% | 6.80% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 20.60% | 9.60% | 12.90% |
| 期间最大权益 | 590000 | ||
| 期间最小权益 | 481000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 77379000 | ||
5人赞赏收藏
