简单SV指标突破策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/09 16:02:44 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.21% | ||
| 模型 | K线形态_商品M | ||
| 参数 | [19,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1102 | ||
| 测试周期数 | 17390 | ||
| 信号个数 | 185 | ||
| 指令总数 | 186 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2169500 | ||
| 空仓周期数 | 95 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 94 | ||
| 最长交易周期 | 605 | ||
| 标准离差 | 62827.98 | ||
| 标准离差率 | 696.21% | ||
| 夏普比率 | 15.29 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.29 | ||
| 权益最大回撤 | 689500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/03/15 10:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 34.75% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/03/15 10:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 5039 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/10/19 10:00 - 2018/09/10 09:00 | ||
| 损益最大回撤 | 565500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/04/20 14:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 29.54% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/04/20 14:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4838 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/10/20 13:30 - 2018/08/29 14:00 | ||
| 风险率 | 0.40% | ||
| 收益率/风险率 | 276.48 | ||
| 每手最大亏损 | 3560.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 180.49 | ||
| 盈利率 | 333.90% | 252.30% | 81.60% |
| 年化单利收益率 | 110.59% | ||
| 月化单利收益率 | 9.09% | ||
| 年化复利收益率 | 62.60% | ||
| 月化复利收益率 | 4.08% | ||
| 胜率 | 50.81% | ||
| 模型得分 | 58分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.56 | 1.29 | 1.81 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.87 | ||
| 净利润 | 1669500 | 1261500 | 408000 |
| 总盈利 | 4548000.00 | 2771000.00 | 1777000.00 |
| 总亏损 | 2878500.00 | 1509500.00 | 1369000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.58 | 1.84 | 1.30 |
| 其中持仓浮盈 | 11500.00 | 0.00 | 11500.00 |
| 交易次数 | 185 | 92 | 93 |
| 盈利比率 | 49.73% | 58.70% | 40.86% |
| 盈利次数 | 92 | 54 | 38 |
| 亏损次数 | 91 | 38 | 53 |
| 持平次数 | 2 | 0 | 2 |
| 平均交易周期 | 94.00 | 189.02 | 186.99 |
| 平均盈利交易周期 | 189.02 | 322.04 | 457.63 |
| 平均亏损交易周期 | 191.10 | 457.63 | 328.11 |
| 平均盈亏(利润) | 9024.32 | 13711.96 | 4387.10 |
| 平均盈利 | 49434.78 | 51314.82 | 46763.16 |
| 平均亏损 | 31631.87 | 39723.68 | 25830.19 |
| 最大盈利 | 305000.00 | 305000.00 | 297000.00 |
| 最大亏损 | 178000.00 | 178000.00 | 113500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.06 | 0.12 | 0.08 |
| 净利润/最大亏损 | 9.38 | 7.09 | 3.59 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/11 21:45 | 2016/11/11 21:45 | 2016/05/17 14:30 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/21 10:45 | 2016/12/21 10:45 | 2017/07/11 10:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 9 | 4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/06/19 09:00 - 2018/07/11 09:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 4 | 10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/07/04 09:30 - 2016/08/05 09:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127571.98 | ||
| 最大使用资金额 | 170600.00 | ||
| 平均资金使用率 | 8.79% | ||
| 最大资金使用率 | 14.59% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 272.90% | 191.30% | 22.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 369.50% | 287.90% | 104.30% |
| 期间最大权益 | 2306000 | ||
| 期间最小权益 | 498000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 573020500 | ||
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