测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/09 16:57:16 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.48% | ||
| 模型 | K线形态_商品R | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1102 | ||
| 测试周期数 | 17390 | ||
| 信号个数 | 520 | ||
| 指令总数 | 521 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1521500 | ||
| 空仓周期数 | 2 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 1 | ||
| 最长交易周期 | 153 | ||
| 标准离差 | 35084.90 | ||
| 标准离差率 | 1786.02% | ||
| 夏普比率 | 16.76 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.10 | ||
| 权益最大回撤 | 379500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/12/19 10:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 26.65% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/26 11:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3057 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/28 09:45 - 2018/03/19 09:30 | ||
| 损益最大回撤 | 346000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/12/18 21:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 20.11% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/12/16 11:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3033 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/25 21:45 - 2018/03/15 21:15 | ||
| 风险率 | 7.80% | ||
| 收益率/风险率 | 8.68 | ||
| 每手最大亏损 | 1850.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 39.29 | ||
| 盈利率 | 204.30% | 185.80% | 18.50% |
| 年化单利收益率 | 67.67% | ||
| 月化单利收益率 | 5.56% | ||
| 年化复利收益率 | 44.57% | ||
| 月化复利收益率 | 3.08% | ||
| 胜率 | 39.62% | ||
| 模型得分 | 41分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.81 | 2.00 | 1.64 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.97 | ||
| 净利润 | 1021500 | 929000 | 92500 |
| 总盈利 | 6933000.00 | 3763500.00 | 3169500.00 |
| 总亏损 | 5911500.00 | 2834500.00 | 3077000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.17 | 1.33 | 1.03 |
| 其中持仓浮盈 | -2500.00 | -2500.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 520 | 260 | 260 |
| 盈利比率 | 39.04% | 39.62% | 38.46% |
| 盈利次数 | 203 | 103 | 100 |
| 亏损次数 | 314 | 155 | 159 |
| 持平次数 | 3 | 2 | 1 |
| 平均交易周期 | 33.44 | 66.88 | 66.88 |
| 平均盈利交易周期 | 85.67 | 168.83 | 173.90 |
| 平均亏损交易周期 | 55.38 | 112.19 | 109.37 |
| 平均盈亏(利润) | 1964.42 | 3573.08 | 355.77 |
| 平均盈利 | 34152.71 | 36538.84 | 31695.00 |
| 平均亏损 | 18826.43 | 18287.10 | 19352.20 |
| 最大盈利 | 184500.00 | 184500.00 | 141500.00 |
| 最大亏损 | 92500.00 | 72500.00 | 92500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 11.04 | 12.81 | 1.00 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/29 11:15 | 2016/11/29 11:15 | 2017/04/13 09:15 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/12 09:00 | 2016/04/25 09:45 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/02/23 09:15 - 2016/03/02 09:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 12 | 11 | 10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/26 22:30 - 2018/02/07 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126779.82 | ||
| 最大使用资金额 | 176560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.02% | ||
| 最大资金使用率 | 17.02% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 167.40% | 148.90% | -9.80% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 222.80% | 200.30% | 37.00% |
| 期间最大权益 | 1852000 | ||
| 期间最小权益 | 461000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1651861500 | ||
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