SAR指标资金管理策略
测算报告
螺纹指数 15分钟 SAR资金管理
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/10 14:29:14 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 初始资金比例 | 1.43% | ||
| 模型 | SAR资金管理 | ||
| 参数 | [11,4,0.02,0.2,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1103 | ||
| 测试周期数 | 17410 | ||
| 信号个数 | 5306 | ||
| 指令总数 | 5307 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 620730 | ||
| 空仓周期数 | 2042 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 24 | ||
| 最长交易周期 | 56 | ||
| 标准离差 | 2507.60 | ||
| 标准离差率 | 3877.81% | ||
| 夏普比率 | 27.70 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.06 | ||
| 权益最大回撤 | 54270.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/09/28 22:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 9.31% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/09/28 22:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3009 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/09/05 09:45 - 2018/03/23 09:00 | ||
| 损益最大回撤 | 51590.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/09/28 22:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 8.89% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/09/28 22:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3000 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/04 21:30 - 2018/03/22 10:30 | ||
| 风险率 | 0.74% | ||
| 收益率/风险率 | 10.77 | ||
| 每手最大亏损 | 1810.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 9.67 | ||
| 盈利率 | 24.15% | 25.37% | -1.22% |
| 年化单利收益率 | 7.99% | ||
| 月化单利收益率 | 0.66% | ||
| 年化复利收益率 | 7.42% | ||
| 月化复利收益率 | 0.59% | ||
| 胜率 | 33.64% | ||
| 模型得分 | 50分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.21 | 2.14 | 2.26 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.22 | ||
| 净利润 | 120730 | 126840 | -6110 |
| 总盈利 | 1418970.00 | 770850.00 | 648120.00 |
| 总亏损 | 1298240.00 | 644010.00 | 654230.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.09 | 1.20 | 0.99 |
| 其中持仓浮盈 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 1867 | 930 | 937 |
| 盈利比率 | 32.89% | 35.48% | 30.31% |
| 盈利次数 | 614 | 330 | 284 |
| 亏损次数 | 1239 | 591 | 648 |
| 持平次数 | 14 | 9 | 5 |
| 平均交易周期 | 9.33 | 18.72 | 18.58 |
| 平均盈利交易周期 | 28.36 | 52.76 | 61.30 |
| 平均亏损交易周期 | 14.05 | 29.46 | 26.87 |
| 平均盈亏(利润) | 64.67 | 136.39 | -6.52 |
| 平均盈利 | 2311.03 | 2335.91 | 2282.11 |
| 平均亏损 | 1047.81 | 1089.70 | 1009.61 |
| 最大盈利 | 22410.00 | 16620.00 | 22410.00 |
| 最大亏损 | 9650.00 | 9650.00 | 9050.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 12.51 | 13.14 | -0.68 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/23 14:30 | 2017/09/04 09:45 | 2018/03/23 14:30 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 6 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/10/20 21:30 - 2016/10/25 10:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 14 | 13 | 13 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/05/11 11:15 - 2018/05/17 22:00 | ||
| 平均持仓手数 | 7 | ||
| 最大持仓手数 | 11 | ||
| 平均使用资金额 | 16816.90 | ||
| 最大使用资金额 | 38481.60 | ||
| 平均资金使用率 | 3.02% | ||
| 最大资金使用率 | 6.57% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 19.66% | 22.04% | -5.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 26.08% | 27.30% | 0.59% |
| 期间最大权益 | 641790 | ||
| 期间最小权益 | 496290 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 798255150 | ||
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