商品期货通道+止损策略
测算报告
螺纹主连 15分钟 RB-10M-通道-止损-2
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/10 15:11:50 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹主连 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 信号计算开始时间 | 2018-11-1 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 交易合约数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 70 | ||
| 初始资金比例 | 45.66% | ||
| 模型 | RB-10M-通道-止损-2 | ||
| 参数 | [0.01,0.012,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 71 | ||
| 测试周期数 | 1118 | ||
| 信号个数 | 70 | ||
| 指令总数 | 70 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 672900 | ||
| 空仓周期数 | 850 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 67 | ||
| 最长交易周期 | 23 | ||
| 标准离差 | 20397.76 | ||
| 标准离差率 | 424.71% | ||
| 夏普比率 | 19.22 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.58 | ||
| 权益最大回撤 | 50400.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/12/24 14:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 8.44% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/11/05 14:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 378 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/12/13 13:45 - 2019/01/09 10:30 | ||
| 损益最大回撤 | 42700.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/12/21 09:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 6.24% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/12/21 09:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 296 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/11/20 21:00 - 2018/12/07 14:30 | ||
| 风险率 | 2.80% | ||
| 收益率/风险率 | 63.49 | ||
| 每手最大亏损 | 350.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 68.61 | ||
| 盈利率 | 34.58% | 0.14% | 34.44% |
| 年化单利收益率 | 177.77% | ||
| 月化单利收益率 | 14.61% | ||
| 年化复利收益率 | 360.33% | ||
| 月化复利收益率 | 13.37% | ||
| 胜率 | 41.67% | ||
| 模型得分 | 72分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.46 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.79 | 4.36 | 2.14 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.99 | ||
| 净利润 | 172900 | 700 | 172200 |
| 总盈利 | 346500.00 | 96600.00 | 249900.00 |
| 总亏损 | 173600.00 | 95900.00 | 77700.00 |
| 总盈利/总亏损 | 2.00 | 1.01 | 3.22 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 36 | 16 | 20 |
| 盈利比率 | 41.67% | 18.75% | 60.00% |
| 盈利次数 | 15 | 3 | 12 |
| 亏损次数 | 21 | 13 | 8 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 31.06 | 69.88 | 55.90 |
| 平均盈利交易周期 | 74.53 | 372.67 | 93.17 |
| 平均亏损交易周期 | 53.24 | 86.00 | 139.75 |
| 平均盈亏(利润) | 4802.78 | 43.75 | 8610.00 |
| 平均盈利 | 23100.00 | 32200.00 | 20825.00 |
| 平均亏损 | 8266.67 | 7376.92 | 9712.50 |
| 最大盈利 | 63000.00 | 37800.00 | 63000.00 |
| 最大亏损 | 24500.00 | 16100.00 | 24500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.18 | 0.39 | 0.25 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.14 | 0.17 | 0.32 |
| 净利润/最大亏损 | 7.06 | 0.04 | 7.03 |
| 最大盈利时间 | 2018/11/20 21:00 | 2018/12/13 21:00 | 2018/11/20 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2018/11/05 14:45 | 2018/12/12 10:45 | 2018/11/05 14:45 |
| 最大持续盈利次数 | 3 | 1 | 4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/12/27 21:00 - 2019/01/03 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 4 | 8 | 3 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/11/21 09:00 - 2018/11/23 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 70 | ||
| 最大持仓手数 | 70 | ||
| 平均使用资金额 | 203448.62 | ||
| 最大使用资金额 | 228312.00 | ||
| 平均资金使用率 | 33.47% | ||
| 最大资金使用率 | 46.38% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 21.98% | -7.42% | 21.84% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 39.48% | 3.36% | 39.34% |
| 期间最大权益 | 695300 | ||
| 期间最小权益 | 486000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 182375900 | ||
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