商品期货ATR+止损策略
测算报告
螺纹主连 15分钟 RB-15M-ATR-止损-1
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/10 15:24:42 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹主连 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 信号计算开始时间 | 2018-11-1 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 交易合约数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 70 | ||
| 初始资金比例 | 45.66% | ||
| 模型 | RB-15M-ATR-止损-1 | ||
| 参数 | [99,3.4,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 71 | ||
| 测试周期数 | 1118 | ||
| 信号个数 | 44 | ||
| 指令总数 | 44 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 631600 | ||
| 空仓周期数 | 965 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 124 | ||
| 最长交易周期 | 17 | ||
| 标准离差 | 18110.41 | ||
| 标准离差率 | 316.52% | ||
| 夏普比率 | 16.48 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.46 | ||
| 权益最大回撤 | 66500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/11/09 22:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 12.70% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/11/09 22:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 366 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/11/01 14:00 - 2018/11/23 13:30 | ||
| 损益最大回撤 | 45500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/11/08 14:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 8.89% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/11/08 14:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 171 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/11/06 21:00 - 2018/11/16 09:30 | ||
| 风险率 | 8.54% | ||
| 收益率/风险率 | 15.84 | ||
| 每手最大亏损 | 540.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 81.74 | ||
| 盈利率 | 26.32% | 7.42% | 18.90% |
| 年化单利收益率 | 135.31% | ||
| 月化单利收益率 | 11.12% | ||
| 年化复利收益率 | 232.39% | ||
| 月化复利收益率 | 10.38% | ||
| 胜率 | 60.87% | ||
| 模型得分 | 72分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.26 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.39 | 1.85 | 1.25 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.39 | ||
| 净利润 | 131600 | 37100 | 94500 |
| 总盈利 | 244300.00 | 62300.00 | 182000.00 |
| 总亏损 | 112700.00 | 25200.00 | 87500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 2.17 | 2.47 | 2.08 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 23 | 7 | 16 |
| 盈利比率 | 60.87% | 57.14% | 62.50% |
| 盈利次数 | 14 | 4 | 10 |
| 亏损次数 | 9 | 3 | 6 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 48.61 | 159.71 | 69.88 |
| 平均盈利交易周期 | 79.86 | 279.50 | 111.80 |
| 平均亏损交易周期 | 124.22 | 372.67 | 186.33 |
| 平均盈亏(利润) | 5721.74 | 5300.00 | 5906.25 |
| 平均盈利 | 17450.00 | 15575.00 | 18200.00 |
| 平均亏损 | 12522.22 | 8400.00 | 14583.33 |
| 最大盈利 | 46200.00 | 21700.00 | 46200.00 |
| 最大亏损 | 37800.00 | 10500.00 | 37800.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.19 | 0.35 | 0.25 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.34 | 0.42 | 0.43 |
| 净利润/最大亏损 | 3.48 | 3.53 | 2.50 |
| 最大盈利时间 | 2018/11/20 21:00 | 2019/01/03 21:00 | 2018/11/20 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2018/11/08 14:00 | 2018/11/16 09:30 | 2018/11/08 14:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 3 | 3 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/11/30 21:00 - 2018/12/24 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 2 | 2 | 2 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/11/07 13:30 - 2018/11/08 14:00 | ||
| 平均持仓手数 | 70 | ||
| 最大持仓手数 | 70 | ||
| 平均使用资金额 | 204031.64 | ||
| 最大使用资金额 | 228312.00 | ||
| 平均资金使用率 | 38.01% | ||
| 最大资金使用率 | 47.33% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 17.08% | 3.08% | 9.66% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 33.88% | 9.52% | 26.46% |
| 期间最大权益 | 647000 | ||
| 期间最小权益 | 457300 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 117738600 | ||
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