策略说明:本策略基于用波动加权后的OBV进行判断入场条件，结合高低点突破入场
系统要素:
1. 计算波动加权WOBV,根据WOBV预期均值关系，设定触发条件单
入场条件：
1.当WOBV上穿它的MA时,在当根K线高点建立做多触发单
2.当WOBV下穿它的MA时,在当根K线低点建立做空触发单
出场条件：
1.当WOBV上穿它的MA时,次根K线开盘平空仓
2.当WOBV下穿它的MA时,次根K线开盘平多仓测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/11 14:51:22 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.21% | ||
| 模型 | 波动加权后OBV的交易系统-15 | ||
| 参数 | [21,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1104 | ||
| 测试周期数 | 17435 | ||
| 信号个数 | 5148 | ||
| 指令总数 | 5148 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1291500 | ||
| 空仓周期数 | 9409 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 41 | ||
| 最长交易周期 | 16 | ||
| 标准离差 | 10682.67 | ||
| 标准离差率 | 3474.06% | ||
| 夏普比率 | 42.60 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.04 | ||
| 权益最大回撤 | 318500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/07/19 13:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 27.78% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/07/19 13:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 5499 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/03/29 10:45 - 2018/03/23 13:45 | ||
| 损益最大回撤 | 314500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/07/19 13:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 27.53% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/07/19 13:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 5492 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/03/28 22:00 - 2018/03/22 21:15 | ||
| 风险率 | 10.20% | ||
| 收益率/风险率 | 5.13 | ||
| 每手最大亏损 | 1250.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 6.15 | ||
| 盈利率 | 158.30% | 95.60% | 62.70% |
| 年化单利收益率 | 52.34% | ||
| 月化单利收益率 | 4.30% | ||
| 年化复利收益率 | 36.85% | ||
| 月化复利收益率 | 2.61% | ||
| 胜率 | 52.45% | ||
| 模型得分 | 47分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.06 | 1.12 | 0.99 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.09 | ||
| 净利润 | 791500 | 478000 | 313500 |
| 总盈利 | 9226500.00 | 4855500.00 | 4371000.00 |
| 总亏损 | 8435000.00 | 4377500.00 | 4057500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.09 | 1.11 | 1.08 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 2574 | 1549 | 1025 |
| 盈利比率 | 48.91% | 47.58% | 50.93% |
| 盈利次数 | 1259 | 737 | 522 |
| 亏损次数 | 1224 | 744 | 480 |
| 持平次数 | 91 | 68 | 23 |
| 平均交易周期 | 6.77 | 11.26 | 17.01 |
| 平均盈利交易周期 | 13.85 | 23.66 | 33.40 |
| 平均亏损交易周期 | 14.24 | 23.43 | 36.32 |
| 平均盈亏(利润) | 307.50 | 308.59 | 305.85 |
| 平均盈利 | 7328.44 | 6588.20 | 8373.56 |
| 平均亏损 | 6891.34 | 5883.74 | 8453.13 |
| 最大盈利 | 92000.00 | 63500.00 | 92000.00 |
| 最大亏损 | 62500.00 | 62500.00 | 61500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 净利润/最大亏损 | 12.66 | 7.65 | 5.10 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/23 09:15 | 2016/11/22 09:45 | 2018/03/23 09:15 |
| 最大亏损时间 | 2016/05/09 09:15 | 2016/05/09 09:15 | 2017/04/05 09:45 |
| 最大持续盈利次数 | 10 | 9 | 10 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/03/23 09:15 - 2016/03/25 09:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 10 | 9 | 8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/07/12 13:45 - 2017/07/14 22:15 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127228.95 | ||
| 最大使用资金额 | 176960.00 | ||
| 平均资金使用率 | 14.69% | ||
| 最大资金使用率 | 22.92% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 139.90% | 82.90% | 44.30% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 170.80% | 108.10% | 75.00% |
| 期间最大权益 | 1323500 | ||
| 期间最小权益 | 449000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 8203285500 | ||
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