经典KDJ交易策略
J值上穿20或者KD金叉，做多。
J值下穿90或者KD死叉，做空。
测算报告
螺纹指数 15分钟 超级KDJ-LW30
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/11 15:39:17 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.48% | ||
| 模型 | 超级KDJ-LW30 | ||
| 参数 | [56,32,9,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1104 | ||
| 测试周期数 | 17436 | ||
| 信号个数 | 440 | ||
| 指令总数 | 441 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2970000 | ||
| 空仓周期数 | 2 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 1 | ||
| 最长交易周期 | 215 | ||
| 标准离差 | 39135.73 | ||
| 标准离差率 | 697.15% | ||
| 夏普比率 | 36.29 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.30 | ||
| 权益最大回撤 | 314000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/12/07 14:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 35.65% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/03/15 14:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 1487 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/10/10 14:30 - 2019/01/11 14:45 | ||
| 损益最大回撤 | 274000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/12/04 14:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 26.92% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/03/15 00:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 1415 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/10/15 21:15 - 2019/01/11 14:45 | ||
| 风险率 | 24.20% | ||
| 收益率/风险率 | 6.75 | ||
| 每手最大亏损 | 2190.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 112.27 | ||
| 盈利率 | 494.00% | 332.10% | 161.90% |
| 年化单利收益率 | 163.32% | ||
| 月化单利收益率 | 13.42% | ||
| 年化复利收益率 | 80.23% | ||
| 月化复利收益率 | 4.96% | ||
| 胜率 | 42.50% | ||
| 模型得分 | 51分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.13 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.07 | 2.12 | 2.02 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.22 | ||
| 净利润 | 2470000 | 1660500 | 809500 |
| 总盈利 | 7267500.00 | 3922000.00 | 3345500.00 |
| 总亏损 | 4797500.00 | 2261500.00 | 2536000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.51 | 1.73 | 1.32 |
| 其中持仓浮盈 | -14500.00 | 0.00 | -14500.00 |
| 交易次数 | 440 | 220 | 220 |
| 盈利比率 | 42.05% | 45.00% | 39.09% |
| 盈利次数 | 185 | 99 | 86 |
| 亏损次数 | 253 | 121 | 132 |
| 持平次数 | 2 | 0 | 2 |
| 平均交易周期 | 39.63 | 79.25 | 79.25 |
| 平均盈利交易周期 | 94.25 | 176.12 | 202.74 |
| 平均亏损交易周期 | 68.92 | 144.10 | 132.09 |
| 平均盈亏(利润) | 5613.64 | 7547.73 | 3679.55 |
| 平均盈利 | 39283.79 | 39616.16 | 38901.16 |
| 平均亏损 | 18962.45 | 18690.08 | 19212.12 |
| 最大盈利 | 199000.00 | 181500.00 | 199000.00 |
| 最大亏损 | 109500.00 | 75000.00 | 109500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 净利润/最大亏损 | 22.56 | 22.14 | 7.39 |
| 最大盈利时间 | 2017/06/06 09:15 | 2016/04/21 09:30 | 2017/06/06 09:15 |
| 最大亏损时间 | 2017/01/16 10:00 | 2016/05/09 10:00 | 2017/01/16 10:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 7 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/10/11 22:15 - 2017/10/26 22:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 8 | 9 | 8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/04/25 11:00 - 2018/05/08 13:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126881.09 | ||
| 最大使用资金额 | 175640.00 | ||
| 平均资金使用率 | 8.14% | ||
| 最大资金使用率 | 21.77% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 454.20% | 295.80% | 122.10% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 515.90% | 347.10% | 183.80% |
| 期间最大权益 | 3197000 | ||
| 期间最小权益 | 379000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1396816000 | ||
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