Abberation交易系统由Keith Fitschen于1986年发明，并于1993年发布到Future Trust杂志上。有趣的是Keith并不是交易员出生，他在美国空军服役超过20年，专攻武器的导航系统，在时间序列数据的处理上有深厚的功力。
Abberation交易系统的特点是被动的趋势跟随，采用长期信号，在一个品种上每年交易3-4次，持有时间超过总交易时间的60%，并且可以根据不同的资金规模，分配不同的品种数目。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润，同时因为交易在多个不相关的市场，当某一品种回撤时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一个或多个品种能获得巨额利润。这些大额的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。想着马上要看到赚钱的策略，我抑制不住内心的激动啊。
具体来说，Abberation系统利用3条轨道进行交易。首先计算该品种过去N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID)，以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量，计算上轨MID+m*std(close)以及下轨MID-m*std(close)。当价格突破上轨时做多，当价格回到中轨时平仓；反之，当价格突破下轨时做空，当价格回到中轨时平仓。
当然，这样简单的策略离实际能够交易还有一定的距离，不过通过多品种，多时间尺度的组合，策略的效果不会输给专业基金多少。相信通过这个例子，大家对量化交易不会再有神秘感，简洁的交易思想也许会有意想不到的结果。
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