改编自经典日内Dual Thrust策略(TB)源码

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Dual Thrust策略Michael Chalek在上世纪80 年代研发,曾经是海外最经典的交易系统之一,至今在期货市场上仍有不俗的表现。策略原理和逻辑简单,取昨日的最高价、最低价和收盘价,以这3个数据为基础,计算出来出有通道宽度,在当日开盘价上方和下方分别再加这个宽度,分别包含上轨和下轨,价格突破上轨后即时平空开多,价格突破下轨后即时平多开空。在每天的尾盘,如果有持仓必须要平仓。

 

本期分享的策略是根据Dual Thrust策略而成,由原版的日内策略改编成隔夜策略,并且非空即多,一直保持持仓状态。趋势行情盈利较好,交易频率适中。与趋势为友,才能稳定盈利。本策略力求发现趋势的起点并且及时跟入,直到趋势改变,从而使利润最大化,亏损得到及时了结。

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