大道至简 - 唐奇安通道策略（TB）源码

策略简介

在众多交易策略中，唐奇安通道策略应该是最为经典的突破类策略之一，早在1970年就已经大名远扬，当时国外有家公司专门对主流的程序化交易策略进行模拟测试和研究，结果表明，在所有策略测试中，唐奇安通道策略最为成功。

 

后来，在美国又发生了一件交易历史上最著名的“海龟”交易员培训，造就了巨大的成功。当时“海龟们”的交易方法是保密的，但过了十几年，《海龟交易法则》公之于众，人们才发现“海龟们”用的正是改进版的唐奇安通道策略。

 

突破型交易策略适应于走势比较流畅的交易品种，最常见的突破交易方式就是，利用价格与支撑和阻力的相对位置关系，来判断具体交易买卖点位。本期分享的《大道至简 - 唐奇安通道策略（TB）源码》也正是基于这个原理。

 

 

唐奇安通道策略规则

唐奇安通道属于趋势型指标，它的外表与信号与布林带指标有点相像。但是唐奇安的价格通道是根据一定期间内的最高价格与最低价格构建的。比如：在计算最近50根K线最高价的最大值，形成上轨；计算最近50根K线最低价的最小值，形成下轨。



如上图所示：该指标由3条不同颜色的曲线组成的，默认是20个周期内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性，当其通道窄时表示市场波动较小，反之通道宽则表示市场波动比较大。

 

一般默认N值为20。为什么默认的N是20呢？这又有个典故——神奇数字。Donchian在开发唐奇安通道的期间，碰巧阅读到整形外科医生Maxwel Maltz博士在1960年所作的“心理控制论”（这本书在1989年被重新发现）。Maltz博士称在整形外科手术过程中，患者最少需要21日来看到自己的新的容颜。而很多我观察到的现象都显示了其最起码需要21日来使得新事物代替旧事物。这一事实震惊了Donchian，21个自然日就等于15个交易日！当绝大多数交易者都在认为趋势可能已经变化时（他们认为看到了市场的新颜），主要趋势却已做好了继续运行的准备。

 

如果价格升破上轨时，就是买入信号；反之，如果价格跌破下轨时，就是卖出信号。由于其上轨和下轨是用最高价和最低价计算出来的，所以一般情况下，价格很少同时升破和跌破上下通道线。大多数情况下，价格是沿着上轨或下轨单边运动，或者在上轨和下轨之间运动的。

 



唐奇安通道计算方法

上线=Max（最高价，n）：n天的最高价

下线=Min（最低价，n）：n天的最低价

 

 

策略逻辑

唐奇安通道的使用方法有很多，可以单独使用，也可以和其他指标结合在一起使用。本策略作为抛砖引玉，采用的是最简单的使用方法。即：当价格自下而上突破上轨，即突破上方压力线时，我们认为多方力量正在走强，一波上涨行情已经形成，买入开仓信号产生；当价格自上而下跌破下轨，即跌破支撑线时，我们认为空方力量正在走强，一波下跌趋势已经形成，卖出开仓信号产生。

 

如果买入开仓后，价格又重新跌回到了唐奇安通道中轨，我们认为多方力量正在走弱，或者空方力量正在加强，卖出平仓信号产生；如果卖出开仓后，价格又重新涨回到唐奇安通道中轨，我们认为空方力量正在走弱，或者多方力量正在加强，买入平仓信号产生。

 

我们知道价格上涨和下跌时的波动率是不一样的，一般情况下，价格总是涨的速度慢，但跌的速度快，所以该策略分别使用两个不同的参数，来调整策略开多和开空的灵敏度。在开多仓时可以把参数设置小一点，在开空仓时可以把参数设置大一点。

 

同时在策略逻辑上，这也是一个一直持仓的反手策略，即：非空即多。当价格升破上轨时就是买入信号；反之，当价格跌破下轨时就是卖出信号。但是因为上轨和下轨是用最高价和最低价计算出来的，所以价格很少同时上穿和下穿上下轨道，多数是在其轨道之间运动的，但是我们还是建议大家配合其他指标一起使用。

 

 

买卖条件

多头开仓：如果无持仓，并且收盘价大于上轨

空头开仓：如果无持仓，并且收盘价小于下轨

多头平仓：如果持多单，并且收盘价小于中轨

空头平仓：如果持空单，并且收盘价大于中轨

 

 

回测绩效