基于平均趋向指标指标的交易策略

• 2018-12-15 16:32:07
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• 平均趋向指标

平均趋向指标是衡量趋势的指标，简称ADX。由 Welles Wilder 发明，常用于辅助其他技术指标。ADX不能反映趋势的方向，但是如果趋势存在，可以衡量趋势的强度，ADX指标上升，表示趋势力量转强，ADX指标下降，表示趋势力量转弱。

但是由于该指标过于落后价格走势，因此不适合单独使用，不过在编写策略时，经常用到ADX来判断市场强弱。

ADX算法


	
计算Directional movement (动向变化值）

	

		
+DM：当日最高价比昨日最高价高并且当日最低价比昨日最低价高，即为上升动向+DM。上升幅度为：当日最高价减去昨日最高价。
		
-DM：当日最高价比昨日最高价低并且当日最低价比昨日最低价低，即为下降动向-DM。下降幅度为：昨日最低价减去今日最低价。
	
	
	
计算True Range (真实波幅）
	

		
​​​​​​​TR =∣最高价-最低价∣，∣最高价-昨收∣，∣昨收-最低价∣ 三者之中的最高值
	
	
	
计算Directional Movment Index (动向指数）
	

		
​​​​​​​+DI(14) = +DM(14)/TR(14)*100
		
-DI(14) = -DM(14)/TR(14)*100
	
	
	
计算ADX
	

		
​​​​​​​DX＝[(+DI14)-(-DI14)]/[(+DI14)+(-DI14)]*100
		
ADX = SMA(DX, 14)
	
	


策略思路

该策略直接使用ADX指标作为开平仓信号，如果ADX小于35，并且大于20就进入开仓模式，平仓则是以MC自带的setstoploss函数止损平仓，需要注意的是，该函数可能会触发偷价。

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