股指期货Adapt Escalator策略Matlab

• 2018-12-18 10:42:23
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统计过去一段时间收盘价的最大值出现的位置与最小值出现的位置，

当满足过去一段时间收盘价的最小值出现的位置晚于收盘价的最大值出现的位置，

同时使用均线进行简单过滤，当前价格需要在均线价格之上，则进场做多，空头的条件与之相反。

出场使用3:1的合约价值止盈止损比，并滚动式提高止盈止损。

在沪深300股指期货与螺纹钢期货组合投资。

测试时间段：2011年1月1日到2017年1月1日。