基于日线最高最低价的日内突破策略，限制最多加仓次数。
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/26 11:52:26 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.10% | ||
| 模型 | A043 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1088 | ||
| 测试周期数 | 17208 | ||
| 信号个数 | 1486 | ||
| 指令总数 | 1486 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1360500 | ||
| 空仓周期数 | 12448 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 126 | ||
| 最长交易周期 | 29 | ||
| 标准离差 | 15898.28 | ||
| 标准离差率 | 1372.74% | ||
| 夏普比率 | 31.35 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.13 | ||
| 权益最大回撤 | 190500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/03/05 09:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 15.71% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/03/13 09:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3491 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/10/31 14:30 - 2018/06/19 09:30 | ||
| 损益最大回撤 | 175500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/03/02 14:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 14.32% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/03/09 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3487 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/10/30 21:00 - 2018/06/14 21:00 | ||
| 风险率 | 4.10% | ||
| 收益率/风险率 | 14.08 | ||
| 每手最大亏损 | 970.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 23.16 | ||
| 盈利率 | 172.10% | 126.70% | 45.40% |
| 年化单利收益率 | 57.74% | ||
| 月化单利收益率 | 4.75% | ||
| 年化复利收益率 | 39.91% | ||
| 月化复利收益率 | 2.80% | ||
| 胜率 | 40.92% | ||
| 模型得分 | 50分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.79 | 1.72 | 1.87 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.89 | ||
| 净利润 | 860500 | 633500 | 227000 |
| 总盈利 | 4905000.00 | 2686500.00 | 2218500.00 |
| 总亏损 | 4044500.00 | 2053000.00 | 1991500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.21 | 1.31 | 1.11 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 743 | 383 | 360 |
| 盈利比率 | 39.97% | 42.82% | 36.94% |
| 盈利次数 | 297 | 164 | 133 |
| 亏损次数 | 439 | 216 | 223 |
| 持平次数 | 7 | 3 | 4 |
| 平均交易周期 | 23.16 | 44.93 | 47.80 |
| 平均盈利交易周期 | 57.94 | 104.93 | 129.38 |
| 平均亏损交易周期 | 39.20 | 79.67 | 77.17 |
| 平均盈亏(利润) | 1158.14 | 1654.05 | 630.56 |
| 平均盈利 | 16515.15 | 16381.10 | 16680.45 |
| 平均亏损 | 9212.98 | 9504.63 | 8930.49 |
| 最大盈利 | 71500.00 | 71500.00 | 52000.00 |
| 最大亏损 | 48500.00 | 48500.00 | 30500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 净利润/最大亏损 | 17.74 | 13.06 | 7.44 |
| 最大盈利时间 | 2017/03/13 21:00 | 2017/03/13 21:00 | 2018/06/19 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2017/04/20 14:30 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 5 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/07/31 21:00 - 2017/08/14 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 10 | 7 | 12 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/02/28 21:00 - 2017/03/08 11:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 128057.34 | ||
| 最大使用资金额 | 175560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 12.70% | ||
| 最大资金使用率 | 17.54% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 157.80% | 112.40% | 35.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 181.80% | 136.40% | 51.50% |
| 期间最大权益 | 1428500 | ||
| 期间最小权益 | 479500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2436783500 | ||
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