根据价格波动标准差确定上下突破的边界，在5分钟K线上表现良好
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/26 11:45:50 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.70% | ||
| 模型 | A042 | ||
| 参数 | [35,2,2,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1176 | ||
| 测试周期数 | 57248 | ||
| 信号个数 | 2666 | ||
| 指令总数 | 2666 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1902500 | ||
| 空仓周期数 | 20857 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 89 | ||
| 最长交易周期 | 150 | ||
| 标准离差 | 17424.58 | ||
| 标准离差率 | 1656.11% | ||
| 夏普比率 | 44.84 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.13 | ||
| 权益最大回撤 | 356000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/11/03 21:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 19.31% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/05/04 09:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 10489 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 09:00 - 2018/03/23 09:20 | ||
| 损益最大回撤 | 331000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/11/03 21:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 17.65% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/11/03 21:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 10408 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 14:50 - 2018/03/22 14:10 | ||
| 风险率 | 4.60% | ||
| 收益率/风险率 | 18.93 | ||
| 每手最大亏损 | 1090.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 21.04 | ||
| 盈利率 | 280.50% | 197.70% | 82.80% |
| 年化单利收益率 | 87.06% | ||
| 月化单利收益率 | 7.16% | ||
| 年化复利收益率 | 51.40% | ||
| 月化复利收益率 | 3.47% | ||
| 胜率 | 38.26% | ||
| 模型得分 | 43分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.09 | 2.22 | 1.95 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.21 | ||
| 净利润 | 1402500 | 988500 | 414000 |
| 总盈利 | 8033000.00 | 4404500.00 | 3628500.00 |
| 总亏损 | 6630500.00 | 3416000.00 | 3214500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.21 | 1.29 | 1.13 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 1333 | 676 | 657 |
| 盈利比率 | 35.78% | 35.80% | 35.77% |
| 盈利次数 | 477 | 242 | 235 |
| 亏损次数 | 823 | 417 | 406 |
| 持平次数 | 33 | 17 | 16 |
| 平均交易周期 | 42.95 | 84.69 | 87.14 |
| 平均盈利交易周期 | 120.02 | 236.56 | 243.61 |
| 平均亏损交易周期 | 69.56 | 137.29 | 141.00 |
| 平均盈亏(利润) | 1052.14 | 1462.28 | 630.14 |
| 平均盈利 | 16840.67 | 18200.41 | 15440.43 |
| 平均亏损 | 8056.50 | 8191.85 | 7917.49 |
| 最大盈利 | 117500.00 | 117500.00 | 110500.00 |
| 最大亏损 | 54500.00 | 54500.00 | 44500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 25.73 | 18.14 | 9.30 |
| 最大盈利时间 | 2017/09/04 09:50 | 2017/09/04 09:50 | 2018/03/23 22:15 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:05 | 2017/02/03 09:05 | 2017/10/23 09:15 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 6 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/04/13 22:30 - 2018/04/19 09:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 11 | 13 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/05/24 09:05 - 2016/05/30 22:55 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 121016.64 | ||
| 最大使用资金额 | 176640.00 | ||
| 平均资金使用率 | 9.87% | ||
| 最大资金使用率 | 14.98% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 257.00% | 174.20% | 60.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 291.40% | 208.60% | 91.70% |
| 期间最大权益 | 2019500 | ||
| 期间最小权益 | 477000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 4072917500 | ||
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