5周期均线上穿10周期均线，做多。5周期均线下穿10周期均线，平仓
出现浮动亏损如2％平仓, 出现最高盈利后，回落到盈利的60％平仓出场
测算报告
螺纹指数 15分钟 A046
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/26 14:26:06 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.24% | ||
| 模型 | A046 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1088 | ||
| 测试周期数 | 17211 | ||
| 信号个数 | 782 | ||
| 指令总数 | 782 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 797500 | ||
| 空仓周期数 | 16229 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 137 | ||
| 最长交易周期 | 54 | ||
| 标准离差 | 10408.09 | ||
| 标准离差率 | 1367.92% | ||
| 夏普比率 | 16.56 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.20 | ||
| 权益最大回撤 | 109500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/09/14 13:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 16.90% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/09/13 10:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 5509 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/01/04 09:00 - 2016/11/22 10:00 | ||
| 损益最大回撤 | 100000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/09/14 13:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 16.90% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/09/13 10:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 5422 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/01/06 21:45 - 2016/11/21 22:15 | ||
| 风险率 | 16.90% | ||
| 收益率/风险率 | 1.18 | ||
| 每手最大亏损 | 490.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 15.22 | ||
| 盈利率 | 59.50% | 59.50% | 0.00% |
| 年化单利收益率 | 19.96% | ||
| 月化单利收益率 | 1.64% | ||
| 年化复利收益率 | 16.96% | ||
| 月化复利收益率 | 1.30% | ||
| 胜率 | 48.85% | ||
| 模型得分 | 58分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.68 | 1.68 | ∞ |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.70 | ||
| 净利润 | 297500 | 297500 | 0 |
| 总盈利 | 1069000.00 | 1069000.00 | 0.00 |
| 总亏损 | 771500.00 | 771500.00 | 0.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.39 | 1.39 | ∞ |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 391 | 391 | 0 |
| 盈利比率 | 42.20% | 42.20% | 0.00% |
| 盈利次数 | 165 | 165 | 0 |
| 亏损次数 | 200 | 200 | 0 |
| 持平次数 | 26 | 26 | 0 |
| 平均交易周期 | 44.02 | 44.02 | 0.00 |
| 平均盈利交易周期 | 104.31 | 104.31 | 0.00 |
| 平均亏损交易周期 | 86.06 | 86.06 | 0.00 |
| 平均盈亏(利润) | 760.87 | 760.87 | 0.00 |
| 平均盈利 | 6478.79 | 6478.79 | 0.00 |
| 平均亏损 | 3857.50 | 3857.50 | 0.00 |
| 最大盈利 | 109500.00 | 109500.00 | 0.00 |
| 最大亏损 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.10 | 0.10 | ∞ |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.03 | ∞ |
| 净利润/最大亏损 | 12.14 | 12.14 | ∞ |
| 最大盈利时间 | 2017/10/16 22:00 | 2017/10/16 22:00 | -- |
| 最大亏损时间 | 2017/09/14 13:30 | 2017/09/14 13:30 | -- |
| 最大持续盈利次数 | 7 | 7 | 0 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/05/09 13:30 - 2017/05/18 14:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 7 | 0 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/05/27 13:30 - 2016/06/20 09:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 132056.17 | ||
| 最大使用资金额 | 176560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 21.26% | ||
| 最大资金使用率 | 27.86% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 37.60% | 37.60% | 0.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 64.40% | 64.40% | 0.00% |
| 期间最大权益 | 822000 | ||
| 期间最小权益 | 415500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1241064500 | ||
10人赞赏收藏
