5周期均线上穿10周期均线,做多。5周期均线下穿10周期均线,平仓
出现浮动亏损如2%平仓, 出现最高盈利后,回落到盈利的60%平仓出场
测算报告
螺纹指数 15分钟 A046
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/26 14:26:06 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-26 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-26 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.24% | ||
模型 | A046 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1088 | ||
测试周期数 | 17211 | ||
信号个数 | 782 | ||
指令总数 | 782 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 797500 | ||
空仓周期数 | 16229 | ||
最长连续空仓周期数 | 137 | ||
最长交易周期 | 54 | ||
标准离差 | 10408.09 | ||
标准离差率 | 1367.92% | ||
夏普比率 | 16.56 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.20 | ||
权益最大回撤 | 109500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/09/14 13:30 | ||
权益最大回撤比 | 16.90% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/09/13 10:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 5509 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/01/04 09:00 - 2016/11/22 10:00 | ||
损益最大回撤 | 100000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/09/14 13:30 | ||
损益最大回撤比 | 16.90% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/09/13 10:30 | ||
损益最长未创新高周期数 | 5422 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2016/01/06 21:45 - 2016/11/21 22:15 | ||
风险率 | 16.90% | ||
收益率/风险率 | 1.18 | ||
每手最大亏损 | 490.00 | ||
每手平均盈亏 | 15.22 | ||
盈利率 | 59.50% | 59.50% | 0.00% |
年化单利收益率 | 19.96% | ||
月化单利收益率 | 1.64% | ||
年化复利收益率 | 16.96% | ||
月化复利收益率 | 1.30% | ||
胜率 | 48.85% | ||
模型得分 | 58分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.68 | 1.68 | ∞ |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.70 | ||
净利润 | 297500 | 297500 | 0 |
总盈利 | 1069000.00 | 1069000.00 | 0.00 |
总亏损 | 771500.00 | 771500.00 | 0.00 |
总盈利/总亏损 | 1.39 | 1.39 | ∞ |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 391 | 391 | 0 |
盈利比率 | 42.20% | 42.20% | 0.00% |
盈利次数 | 165 | 165 | 0 |
亏损次数 | 200 | 200 | 0 |
持平次数 | 26 | 26 | 0 |
平均交易周期 | 44.02 | 44.02 | 0.00 |
平均盈利交易周期 | 104.31 | 104.31 | 0.00 |
平均亏损交易周期 | 86.06 | 86.06 | 0.00 |
平均盈亏(利润) | 760.87 | 760.87 | 0.00 |
平均盈利 | 6478.79 | 6478.79 | 0.00 |
平均亏损 | 3857.50 | 3857.50 | 0.00 |
最大盈利 | 109500.00 | 109500.00 | 0.00 |
最大亏损 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.10 | 0.10 | ∞ |
最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.03 | ∞ |
净利润/最大亏损 | 12.14 | 12.14 | ∞ |
最大盈利时间 | 2017/10/16 22:00 | 2017/10/16 22:00 | -- |
最大亏损时间 | 2017/09/14 13:30 | 2017/09/14 13:30 | -- |
最大持续盈利次数 | 7 | 7 | 0 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/05/09 13:30 - 2017/05/18 14:00 | ||
最大持续亏损次数 | 7 | 7 | 0 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/05/27 13:30 - 2016/06/20 09:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 132056.17 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 21.26% | ||
最大资金使用率 | 27.86% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 37.60% | 37.60% | 0.00% |
扣除最大亏损后收益率 | 64.40% | 64.40% | 0.00% |
期间最大权益 | 822000 | ||
期间最小权益 | 415500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1241064500 | ||