用高开低收价格的平均值作为新序列，求均线和标准差，构建突破策略的上下轨
测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2018/12/26 18:11:16 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2018-12-26 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2018-12-26 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.16% |
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| 模型 |
A060 |
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| 参数 |
[0,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1088 |
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| 测试周期数 |
17214 |
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| 信号个数 |
1212 |
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| 指令总数 |
1212 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
1376500 |
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| 空仓周期数 |
13048 |
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| 最长连续空仓周期数 |
159 |
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| 最长交易周期 |
28 |
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| 标准离差 |
17586.98 |
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| 标准离差率 |
1215.94% |
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| 夏普比率 |
28.87 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.13 |
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| 权益最大回撤 |
231500.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2017/09/19 13:45 |
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| 权益最大回撤比 |
18.87% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2017/09/19 13:45 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
5867 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2016/12/07 10:45 - 2017/12/25 13:45 |
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| 损益最大回撤 |
222500.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2017/05/11 14:15 |
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| 损益最大回撤比 |
18.17% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2017/05/11 14:15 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
5587 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2016/12/22 21:00 - 2017/12/22 21:00 |
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| 风险率 |
3.80% |
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| 收益率/风险率 |
15.48 |
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| 每手最大亏损 |
1170.00 |
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| 每手平均盈亏 |
28.93 |
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| 盈利率 |
175.30% |
102.30% |
73.00% |
| 年化单利收益率 |
58.81% |
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| 月化单利收益率 |
4.83% |
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| 年化复利收益率 |
40.46% |
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| 月化复利收益率 |
2.83% |
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| 胜率 |
48.02% |
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| 模型得分 |
47分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.07 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
1.37 |
1.42 |
1.33 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
1.46 |
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| 净利润 |
876500 |
511500 |
365000 |
| 总盈利 |
4479500.00 |
2312500.00 |
2167000.00 |
| 总亏损 |
3603000.00 |
1801000.00 |
1802000.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.24 |
1.28 |
1.20 |
| 其中持仓浮盈 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
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| 交易次数 |
606 |
306 |
300 |
| 盈利比率 |
47.03% |
47.39% |
46.67% |
| 盈利次数 |
285 |
145 |
140 |
| 亏损次数 |
315 |
160 |
155 |
| 持平次数 |
6 |
1 |
5 |
| |
|
|
|
| 平均交易周期 |
28.41 |
56.25 |
57.38 |
| 平均盈利交易周期 |
60.40 |
118.72 |
122.96 |
| 平均亏损交易周期 |
54.65 |
107.59 |
111.06 |
| 平均盈亏(利润) |
1446.37 |
1671.57 |
1216.67 |
| 平均盈利 |
15717.54 |
15948.28 |
15478.57 |
| 平均亏损 |
11438.10 |
11256.25 |
11625.81 |
| |
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|
| 最大盈利 |
72000.00 |
72000.00 |
57500.00 |
| 最大亏损 |
58500.00 |
58500.00 |
52500.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 净利润/最大亏损 |
14.98 |
8.74 |
6.95 |
| 最大盈利时间 |
2016/12/01 21:00 |
2016/12/01 21:00 |
2016/11/29 21:00 |
| 最大亏损时间 |
2017/02/03 09:00 |
2017/02/03 09:00 |
2017/04/05 09:00 |
| |
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|
| 最大持续盈利次数 |
9 |
6 |
8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/04/26 21:00 - 2016/05/12 21:00 |
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|
| 最大持续亏损次数 |
7 |
6 |
8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2016/03/29 14:15 - 2016/04/08 14:00 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
128607.89 |
|
|
| 最大使用资金额 |
177000.00 |
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| 平均资金使用率 |
12.35% |
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| 最大资金使用率 |
19.35% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
160.90% |
87.90% |
61.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
187.00% |
114.00% |
83.50% |
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| 期间最大权益 |
1466500 |
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| 期间最小权益 |
481000 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
1963319500 |
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