ATR棘轮法
一种新的止损策略——ATR棘轮法基础思想是非常简略的,我们先选定一个公平的起始价格,然后天天加某一倍数的ATR,得到一个跟踪止损点。由该方法天生的止损点不仅能随着时间的增加不断上移而且同时也能适应市场波动性增减。与我们以前采用的由抛物转向指标得到的止损点相比,其长处在于:应用ATR棘轮,我们能更自由的选择起始价格和增减速度。此外我们还发明基于ATR的止损点能更快更准确的反应波动性变更,从而使我们能比传统的跟踪止损法锁定更多的利润。
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/27 11:38:24 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 1小时 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-27 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-27 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
初始资金比例 | 4.85% | ||
模型 | 双均线-加仓1%-ATR棘轮 | ||
参数 | [24,10,20,0.05,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1089 | ||
测试周期数 | 5220 | ||
信号个数 | 768 | ||
指令总数 | 768 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1024520 | ||
空仓周期数 | 427 | ||
最长连续空仓周期数 | 23 | ||
最长交易周期 | 73 | ||
标准离差 | 25551.41 | ||
标准离差率 | 906.08% | ||
夏普比率 | 11.88 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.34 | ||
权益最大回撤 | 310290.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/03/06 22:00 | ||
权益最大回撤比 | 30.00% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/03/06 22:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 1265 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 13:00 - 2017/01/13 22:00 | ||
损益最大回撤 | 219230.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/02/23 13:00 | ||
损益最大回撤比 | 23.17% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/02/23 13:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 1041 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/08 11:00 - 2018/03/20 22:00 | ||
风险率 | 0.31% | ||
收益率/风险率 | 114.90 | ||
每手最大亏损 | 1970.00 | ||
每手平均盈亏 | 94.94 | ||
盈利率 | 104.90% | 72.64% | 32.27% |
年化单利收益率 | 35.16% | ||
月化单利收益率 | 2.89% | ||
年化复利收益率 | 27.18% | ||
月化复利收益率 | 2.00% | ||
胜率 | 25.27% | ||
模型得分 | 40分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.11 | ||
平均盈利/平均亏损 | 4.31 | 3.98 | 4.89 |
平均盈利率/平均亏损率 | 4.61 | ||
净利润 | 524520 | 363180 | 161340 |
总盈利 | 1670830.00 | 921460.00 | 749370.00 |
总亏损 | 1146310.00 | 558280.00 | 588030.00 |
总盈利/总亏损 | 1.46 | 1.65 | 1.27 |
其中持仓浮盈 | 9800.00 | 0.00 | 9800.00 |
交易次数 | 186 | 99 | 87 |
盈利比率 | 25.27% | 29.29% | 20.69% |
盈利次数 | 47 | 29 | 18 |
亏损次数 | 139 | 70 | 69 |
持平次数 | 0 | 0 | 0 |
平均交易周期 | 28.06 | 52.73 | 60.00 |
平均盈利交易周期 | 111.06 | 180.00 | 290.00 |
平均亏损交易周期 | 37.55 | 74.57 | 75.65 |
平均盈亏(利润) | 2820.00 | 3668.48 | 1854.48 |
平均盈利 | 35549.57 | 31774.48 | 41631.67 |
平均亏损 | 8246.83 | 7975.43 | 8522.17 |
最大盈利 | 140550.00 | 135150.00 | 140550.00 |
最大亏损 | 28610.00 | 21660.00 | 28610.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.08 | 0.15 | 0.19 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
净利润/最大亏损 | 18.33 | 16.77 | 5.64 |
最大盈利时间 | 2018/03/14 11:00 | 2017/08/08 11:00 | 2018/03/14 11:00 |
最大亏损时间 | 2018/12/03 09:00 | 2017/08/22 21:00 | 2018/12/03 09:00 |
最大持续盈利次数 | 4 | 2 | 3 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/03/01 22:00 - 2018/03/29 11:00 | ||
最大持续亏损次数 | 11 | 11 | 14 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/09/29 14:00 - 2017/11/21 09:00 | ||
平均持仓手数 | 24 | ||
最大持仓手数 | 138 | ||
平均使用资金额 | 60643.88 | ||
最大使用资金额 | 394836.00 | ||
平均资金使用率 | 7.64% | ||
最大资金使用率 | 39.98% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 76.79% | 45.61% | 4.16% |
扣除最大亏损后收益率 | 110.63% | 76.97% | 37.99% |
期间最大权益 | 1176950 | ||
期间最小权益 | 498470 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 349792520 | ||