最高价与当天最低价差值超过30最小变动价位时，买开
当天最高价与最低价差值超过30最小变动价位时，卖开不隔夜
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/27 15:07:35 | ||
| 资金分配量 | 100000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-27 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-27 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 71.48% | ||
| 模型 | 商品G | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1089 | ||
| 测试周期数 | 17237 | ||
| 信号个数 | 6877 | ||
| 指令总数 | 6878 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 100000 | ||
| 最终权益 | 1352180 | ||
| 空仓周期数 | 7686 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 286 | ||
| 最长交易周期 | 20 | ||
| 标准离差 | 10910.98 | ||
| 标准离差率 | 2996.60% | ||
| 夏普比率 | 66.44 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.06 | ||
| 权益最大回撤 | 504500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/04/13 10:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 41.72% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/02/26 14:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 7457 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/25 14:30 - 2018/12/27 14:45 | ||
| 损益最大回撤 | 499000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/04/12 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 37.09% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/02/22 11:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 7454 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/25 21:15 - 2018/12/27 14:45 | ||
| 风险率 | 38.51% | ||
| 收益率/风险率 | 10.90 | ||
| 每手最大亏损 | 1110.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 7.29 | ||
| 盈利率 | 1252.18% | 864.12% | 388.06% |
| 年化单利收益率 | 419.69% | ||
| 月化单利收益率 | 34.50% | ||
| 年化复利收益率 | 139.38% | ||
| 月化复利收益率 | 7.44% | ||
| 胜率 | 47.86% | ||
| 模型得分 | 37分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.29 | 1.24 | 1.45 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.43 | ||
| 净利润 | 1252180 | 864120 | 388060 |
| 总盈利 | 12945200.00 | 8990080.00 | 3955120.00 |
| 总亏损 | 11693020.00 | 8125960.00 | 3567060.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 其中持仓浮盈 | 9500.00 | 0.00 | 9500.00 |
| 交易次数 | 3439 | 2453 | 986 |
| 盈利比率 | 44.58% | 45.74% | 41.68% |
| 盈利次数 | 1533 | 1122 | 411 |
| 亏损次数 | 1793 | 1254 | 539 |
| 持平次数 | 113 | 77 | 36 |
| 平均交易周期 | 5.01 | 7.03 | 17.48 |
| 平均盈利交易周期 | 11.24 | 15.36 | 41.94 |
| 平均亏损交易周期 | 9.61 | 13.75 | 31.98 |
| 平均盈亏(利润) | 364.11 | 352.27 | 393.57 |
| 平均盈利 | 8444.36 | 8012.55 | 9623.16 |
| 平均亏损 | 6521.48 | 6480.03 | 6617.92 |
| 最大盈利 | 81500.00 | 81500.00 | 73000.00 |
| 最大亏损 | 55500.00 | 55500.00 | 34500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 22.56 | 15.57 | 11.25 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/25 21:00 | 2016/11/25 21:00 | 2016/12/22 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2017/03/13 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 9 | 11 | 7 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/03/09 00:45 - 2016/03/09 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 13 | 14 | 9 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/10/26 09:00 - 2017/10/27 11:15 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 129890.88 | ||
| 最大使用资金额 | 176640.00 | ||
| 平均资金使用率 | 17.21% | ||
| 最大资金使用率 | 100.00% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 1170.68% | 782.62% | 315.06% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 1307.68% | 919.62% | 422.56% |
| 期间最大权益 | 1497180 | ||
| 期间最小权益 | 61490 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 11344225680 | ||
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