测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/27 15:05:11 | ||
| 资金分配量 | 100000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-27 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-27 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 初始资金比例 | 1.40% | ||
| 模型 | 商品F(1) | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1089 | ||
| 测试周期数 | 17237 | ||
| 信号个数 | 8414 | ||
| 指令总数 | 8414 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 100000 | ||
| 最终权益 | 262120 | ||
| 空仓周期数 | 4517 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 111 | ||
| 最长交易周期 | 19 | ||
| 标准离差 | 2079.52 | ||
| 标准离差率 | 5366.84% | ||
| 夏普比率 | 45.13 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.03 | ||
| 权益最大回撤 | 64550.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2016/04/08 22:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 58.36% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/08 22:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 2700 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/09/22 14:30 - 2018/03/23 09:00 | ||
| 损益最大回撤 | 64550.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2016/04/08 22:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 58.36% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/04/08 22:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2694 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/22 14:45 - 2018/03/22 21:45 | ||
| 风险率 | 53.95% | ||
| 收益率/风险率 | 1.01 | ||
| 每手最大亏损 | 1400.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 3.84 | ||
| 盈利率 | 162.12% | 73.57% | 88.55% |
| 年化单利收益率 | 54.34% | ||
| 月化单利收益率 | 4.47% | ||
| 年化复利收益率 | 38.12% | ||
| 月化复利收益率 | 2.69% | ||
| 胜率 | 51.36% | ||
| 模型得分 | 41分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.12 | 0.97 | 1.15 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.15 | ||
| 净利润 | 162120 | 73570 | 88550 |
| 总盈利 | 2574420.00 | 439870.00 | 2134550.00 |
| 总亏损 | 2412300.00 | 366300.00 | 2046000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.07 | 1.20 | 1.04 |
| 其中持仓浮盈 | 3200.00 | 0.00 | 3200.00 |
| 交易次数 | 4184 | 638 | 3546 |
| 盈利比率 | 46.18% | 51.88% | 45.15% |
| 盈利次数 | 1932 | 331 | 1601 |
| 亏损次数 | 2035 | 266 | 1769 |
| 持平次数 | 217 | 41 | 176 |
| 平均交易周期 | 4.12 | 27.02 | 4.86 |
| 平均盈利交易周期 | 8.92 | 52.08 | 10.77 |
| 平均亏损交易周期 | 8.47 | 64.80 | 9.74 |
| 平均盈亏(利润) | 38.75 | 115.31 | 24.97 |
| 平均盈利 | 1332.52 | 1328.91 | 1333.26 |
| 平均亏损 | 1185.41 | 1377.07 | 1156.59 |
| 最大盈利 | 22900.00 | 15600.00 | 22900.00 |
| 最大亏损 | 19000.00 | 11800.00 | 19000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 8.53 | 6.23 | 4.66 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/29 14:45 | 2016/04/21 14:00 | 2016/11/29 14:45 |
| 最大亏损时间 | 2016/03/08 14:45 | 2017/02/16 14:45 | 2016/03/08 14:45 |
| 最大持续盈利次数 | 10 | 9 | 10 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/12/23 14:45 - 2016/12/26 22:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 10 | 6 | 9 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/04/25 22:15 - 2017/04/27 14:30 | ||
| 平均持仓手数 | 10 | ||
| 最大持仓手数 | 20 | ||
| 平均使用资金额 | 26055.14 | ||
| 最大使用资金额 | 67784.00 | ||
| 平均资金使用率 | 17.06% | ||
| 最大资金使用率 | 66.41% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 139.22% | 57.97% | 65.65% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 181.12% | 85.37% | 107.55% |
| 期间最大权益 | 285780 | ||
| 期间最小权益 | 46050 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2691524500 | ||
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