H1昨天的最高价
L1昨天的最低价
C1昨天的收盘价
卖出准备:H1+0.35*(C1-L1);
卖出点:((1+0.07)/2)*(H1+C1)-0.07*L1;
买入点:((1+0.07)/2)*(L1+C1)-0.07*H1;
买入准备:L1-0.35*(H1-C1);测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/28 11:37:03 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 5分钟 | ||
数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.64% | ||
模型 | 商品P | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1178 | ||
测试周期数 | 57386 | ||
信号个数 | 1167 | ||
指令总数 | 1167 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1235500 | ||
空仓周期数 | 43877 | ||
最长连续空仓周期数 | 515 | ||
最长交易周期 | 92 | ||
标准离差 | 15398.34 | ||
标准离差率 | 1406.89% | ||
夏普比率 | 26.59 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
权益最大回撤 | 303000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/03/01 13:30 | ||
权益最大回撤比 | 24.36% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/03/01 13:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 14953 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/11/09 09:55 - 2018/09/27 22:45 | ||
损益最大回撤 | 276500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/03/01 14:55 | ||
损益最大回撤比 | 22.54% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/03/01 14:55 | ||
损益最长未创新高周期数 | 14646 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/11/08 14:55 - 2018/09/19 14:55 | ||
风险率 | 7.50% | ||
收益率/风险率 | 6.08 | ||
每手最大亏损 | 960.00 | ||
每手平均盈亏 | 21.89 | ||
盈利率 | 147.10% | 29.50% | 117.60% |
年化单利收益率 | 45.58% | ||
月化单利收益率 | 3.75% | ||
年化复利收益率 | 32.35% | ||
月化复利收益率 | 2.33% | ||
胜率 | 51.79% | ||
模型得分 | 42分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.26 | 1.22 | 1.29 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.31 | ||
净利润 | 735500 | 147500 | 588000 |
总盈利 | 3929000.00 | 1733500.00 | 2195500.00 |
总亏损 | 3193500.00 | 1586000.00 | 1607500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.23 | 1.09 | 1.37 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 672 | 321 | 351 |
盈利比率 | 47.17% | 44.24% | 49.86% |
盈利次数 | 317 | 142 | 175 |
亏损次数 | 324 | 159 | 165 |
持平次数 | 31 | 20 | 11 |
平均交易周期 | 85.40 | 178.77 | 163.49 |
平均盈利交易周期 | 181.03 | 404.13 | 327.92 |
平均亏损交易周期 | 177.12 | 360.92 | 347.79 |
平均盈亏(利润) | 1094.49 | 459.50 | 1675.21 |
平均盈利 | 12394.32 | 12207.75 | 12545.71 |
平均亏损 | 9856.48 | 9974.84 | 9742.42 |
最大盈利 | 91500.00 | 82500.00 | 91500.00 |
最大亏损 | 48000.00 | 48000.00 | 46000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 15.32 | 3.07 | 12.78 |
最大盈利时间 | 2018/03/23 14:55 | 2017/03/13 14:55 | 2018/03/23 14:55 |
最大亏损时间 | 2016/03/08 10:05 | 2016/03/08 10:05 | 2017/03/13 09:00 |
最大持续盈利次数 | 10 | 10 | 8 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/29 14:55 - 2016/11/02 14:55 | ||
最大持续亏损次数 | 8 | 9 | 8 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/07/27 11:10 - 2016/08/04 14:55 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 123072.42 | ||
最大使用资金额 | 174040.00 | ||
平均资金使用率 | 13.94% | ||
最大资金使用率 | 19.23% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 128.80% | 13.00% | 99.30% |
扣除最大亏损后收益率 | 156.70% | 39.10% | 126.80% |
期间最大权益 | 1288000 | ||
期间最小权益 | 462500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 2034177500 | ||