测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/28 14:12:23 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 5分钟 | ||
数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.89% | ||
模型 | 一线天 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1178 | ||
测试周期数 | 57394 | ||
信号个数 | 1219 | ||
指令总数 | 1220 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2421000 | ||
空仓周期数 | 214 | ||
最长连续空仓周期数 | 213 | ||
最长交易周期 | 348 | ||
标准离差 | 23115.41 | ||
标准离差率 | 1466.82% | ||
夏普比率 | 46.26 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.16 | ||
权益最大回撤 | 400500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/07/26 14:15 | ||
权益最大回撤比 | 19.32% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/12/22 09:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 11526 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/03/26 09:50 - 2018/11/30 22:55 | ||
损益最大回撤 | 374000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/07/26 13:40 | ||
损益最大回撤比 | 15.37% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/12/22 09:25 | ||
损益最长未创新高周期数 | 12868 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/03/26 10:10 - 2018/12/28 14:05 | ||
风险率 | 2.90% | ||
收益率/风险率 | 41.05 | ||
每手最大亏损 | 1070.00 | ||
每手平均盈亏 | 31.52 | ||
盈利率 | 384.20% | 268.10% | 116.10% |
年化单利收益率 | 119.04% | ||
月化单利收益率 | 9.78% | ||
年化复利收益率 | 63.02% | ||
月化复利收益率 | 4.10% | ||
胜率 | 34.78% | ||
模型得分 | 47分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.43 | 2.63 | 2.24 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.57 | ||
净利润 | 1921000 | 1340500 | 580500 |
总盈利 | 9950500.00 | 5225000.00 | 4725500.00 |
总亏损 | 8029500.00 | 3884500.00 | 4145000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.24 | 1.35 | 1.14 |
其中持仓浮盈 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 |
交易次数 | 1219 | 609 | 610 |
盈利比率 | 33.31% | 33.33% | 33.28% |
盈利次数 | 406 | 203 | 203 |
亏损次数 | 795 | 397 | 398 |
持平次数 | 18 | 9 | 9 |
平均交易周期 | 47.08 | 94.24 | 94.09 |
平均盈利交易周期 | 141.36 | 282.73 | 282.73 |
平均亏损交易周期 | 72.19 | 144.57 | 144.21 |
平均盈亏(利润) | 1575.88 | 2201.15 | 951.64 |
平均盈利 | 24508.62 | 25738.92 | 23278.32 |
平均亏损 | 10100.00 | 9784.63 | 10414.57 |
最大盈利 | 172500.00 | 172500.00 | 137500.00 |
最大亏损 | 53500.00 | 42000.00 | 53500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 35.91 | 31.92 | 10.85 |
最大盈利时间 | 2016/04/21 09:35 | 2016/04/21 09:35 | 2016/11/16 21:00 |
最大亏损时间 | 2016/11/28 09:00 | 2017/11/14 22:50 | 2016/11/28 09:00 |
最大持续盈利次数 | 6 | 4 | 4 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/08/21 09:00 - 2018/08/28 10:00 | ||
最大持续亏损次数 | 16 | 15 | 15 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/06/17 10:45 - 2016/06/20 21:40 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 121348.23 | ||
最大使用资金额 | 176480.00 | ||
平均资金使用率 | 8.94% | ||
最大资金使用率 | 14.95% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 349.70% | 233.60% | 88.60% |
扣除最大亏损后收益率 | 394.90% | 276.50% | 126.80% |
期间最大权益 | 2527500 | ||
期间最小权益 | 485500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 3795096000 | ||