布林带短线追市策略，当超过1.5*ATR时，追市，根据布林带止损
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/28 14:21:45 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.21% | ||
| 模型 | 追市短线 (2) | ||
| 参数 | [1,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1090 | ||
| 测试周期数 | 17257 | ||
| 信号个数 | 531 | ||
| 指令总数 | 532 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1562000 | ||
| 空仓周期数 | 34 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 33 | ||
| 最长交易周期 | 170 | ||
| 标准离差 | 34949.22 | ||
| 标准离差率 | 1747.46% | ||
| 夏普比率 | 17.58 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
| 权益最大回撤 | 575500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 29.20% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 7700 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/11 22:15 - 2018/12/28 14:00 | ||
| 损益最大回撤 | 536000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 27.75% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 7697 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/14 09:00 - 2018/12/28 14:00 | ||
| 风险率 | 1.50% | ||
| 收益率/风险率 | 47.42 | ||
| 每手最大亏损 | 1980.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 40.00 | ||
| 盈利率 | 212.40% | 186.70% | 25.70% |
| 年化单利收益率 | 71.12% | ||
| 月化单利收益率 | 5.85% | ||
| 年化复利收益率 | 46.44% | ||
| 月化复利收益率 | 3.18% | ||
| 胜率 | 39.74% | ||
| 模型得分 | 41分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.82 | 1.80 | 1.84 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.01 | ||
| 净利润 | 1062000 | 933500 | 128500 |
| 总盈利 | 7101000.00 | 3782000.00 | 3319000.00 |
| 总亏损 | 6039000.00 | 2848500.00 | 3190500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.18 | 1.33 | 1.04 |
| 其中持仓浮盈 | -18000.00 | -18000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 531 | 266 | 265 |
| 盈利比率 | 38.98% | 42.11% | 35.85% |
| 盈利次数 | 207 | 112 | 95 |
| 亏损次数 | 320 | 152 | 168 |
| 持平次数 | 4 | 2 | 2 |
| 平均交易周期 | 32.50 | 64.88 | 65.12 |
| 平均盈利交易周期 | 83.37 | 154.08 | 181.65 |
| 平均亏损交易周期 | 53.93 | 113.53 | 102.72 |
| 平均盈亏(利润) | 2000.00 | 3509.40 | 484.91 |
| 平均盈利 | 34304.35 | 33767.86 | 34936.84 |
| 平均亏损 | 18871.88 | 18740.13 | 18991.07 |
| 最大盈利 | 222000.00 | 157500.00 | 222000.00 |
| 最大亏损 | 99000.00 | 99000.00 | 67500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 净利润/最大亏损 | 10.73 | 9.43 | 1.90 |
| 最大盈利时间 | 2016/12/27 09:15 | 2017/08/07 14:45 | 2016/12/27 09:15 |
| 最大亏损时间 | 2017/09/28 09:30 | 2017/09/28 09:30 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 7 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/19 22:45 - 2016/10/12 22:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 8 | 12 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/04/01 14:00 - 2016/04/08 13:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127194.65 | ||
| 最大使用资金额 | 176560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 9.91% | ||
| 最大资金使用率 | 20.68% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 168.00% | 155.20% | -18.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 232.20% | 206.50% | 39.20% |
| 期间最大权益 | 1971000 | ||
| 期间最小权益 | 492500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1719818000 | ||
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