计算20周期TR的均值
取前一根K线的TR值
按可用资金1%计算头寸
最高价创20周期新高并且是首次开仓，则买开一定头寸多单
最低价创20周期新低并且是首次开仓，则卖开一定头寸空单
最高价创55周期新高并且是首次开仓，则买开一定头寸多单
最低价创55周期新低并且是首次开仓，则卖开一定头寸空单
最低价跌破10周期K线新低并且持有多单，则平掉所有多仓。
最低价大于10周期K线新低且最高价超过开仓价+N个价位且多单持仓小于3倍初始头寸则买开一定头寸多单
最低价小于开仓价格之下2*N价位并且持有多单，则平掉所有多仓
最高价上穿10周期K线新高并且持有空单，则平掉所有空仓。
最高价大于10周期K线新高且最低价跌破开仓价-N个价位且空单持仓小于3倍初始头寸，则卖开一定头寸空单
最高价大于开仓价格之上2*N价位并且持有空单，则平掉所有空仓测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/28 14:45:48 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 初始资金比例 | 0.57% | ||
| 模型 | 趋势4 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1090 | ||
| 测试周期数 | 17259 | ||
| 信号个数 | 140 | ||
| 指令总数 | 139 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 510370 | ||
| 空仓周期数 | 16335 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 15981 | ||
| 最长交易周期 | 74 | ||
| 标准离差 | 1025.86 | ||
| 标准离差率 | 603.45% | ||
| 夏普比率 | 5.85 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.69 | ||
| 权益最大回撤 | 3080.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2016/01/14 11:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 0.62% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/01/14 11:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 16019 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/03/07 21:00 - 2018/12/28 14:30 | ||
| 损益最大回撤 | 3000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2016/01/14 09:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 0.60% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/01/14 09:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 224 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/01/05 00:00 - 2016/01/14 09:45 | ||
| 风险率 | 0.62% | ||
| 收益率/风险率 | 1.13 | ||
| 每手最大亏损 | 460.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 43.21 | ||
| 盈利率 | 2.07% | 2.52% | -0.45% |
| 年化单利收益率 | 0.69% | ||
| 月化单利收益率 | 0.06% | ||
| 年化复利收益率 | 0.69% | ||
| 月化复利收益率 | 0.06% | ||
| 胜率 | 26.23% | ||
| 模型得分 | 51分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.47 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 5.80 | 6.80 | 1.64 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 5.81 | ||
| 净利润 | 10370 | 12610 | -2240 |
| 总盈利 | 21500.00 | 19940.00 | 1560.00 |
| 总亏损 | 11130.00 | 7330.00 | 3800.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.93 | 2.72 | 0.41 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 61 | 35 | 26 |
| 盈利比率 | 24.59% | 28.57% | 19.23% |
| 盈利次数 | 15 | 10 | 5 |
| 亏损次数 | 45 | 25 | 20 |
| 持平次数 | 1 | 0 | 1 |
| 平均交易周期 | 282.93 | 493.11 | 663.81 |
| 平均盈利交易周期 | 1150.60 | 1725.90 | 3451.80 |
| 平均亏损交易周期 | 383.53 | 690.36 | 862.95 |
| 平均盈亏(利润) | 170.00 | 360.29 | -86.15 |
| 平均盈利 | 1433.33 | 1994.00 | 312.00 |
| 平均亏损 | 247.33 | 293.20 | 190.00 |
| 最大盈利 | 4780.00 | 4780.00 | 750.00 |
| 最大亏损 | 1140.00 | 1140.00 | 420.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.22 | 0.24 | 0.48 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.10 | 0.16 | 0.11 |
| 净利润/最大亏损 | 9.10 | 11.06 | -5.33 |
| 最大盈利时间 | 2016/02/23 09:00 | 2016/02/23 09:00 | 2016/02/26 09:15 |
| 最大亏损时间 | 2016/03/08 10:45 | 2016/03/08 10:45 | 2016/01/14 09:45 |
| 最大持续盈利次数 | 3 | 2 | 1 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/02/04 23:15 - 2016/02/16 00:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 13 | 4 | 9 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/01/05 00:00 - 2016/01/14 09:45 | ||
| 平均持仓手数 | 4 | ||
| 最大持仓手数 | 11 | ||
| 平均使用资金额 | 6529.11 | ||
| 最大使用资金额 | 15380.00 | ||
| 平均资金使用率 | 1.30% | ||
| 最大资金使用率 | 3.10% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 1.12% | 1.57% | -0.60% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 2.30% | 2.75% | -0.36% |
| 期间最大权益 | 512970 | ||
| 期间最小权益 | 496920 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 8873770 | ||
