W1：32周期最高价与最新价的差值，32周期最高价与32周期最低价的差值，求出这两个差值比值，然后*-100，在加50
W1大于45并且前一个周期前的9周期内的W1存在大于45的情况，买平开
5周期最高价大于1.0094倍最新价，平多
W1小于-45并且前一个周期前的9周期内的W1存在小于-45的情况，卖平开
最新价大于1.0094倍的5周期最新价，平空测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/29 11:27:03 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.36% | ||
| 模型 | 趋势20 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1090 | ||
| 测试周期数 | 17260 | ||
| 信号个数 | 676 | ||
| 指令总数 | 676 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1087500 | ||
| 空仓周期数 | 11416 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 181 | ||
| 最长交易周期 | 147 | ||
| 标准离差 | 23463.05 | ||
| 标准离差率 | 1361.86% | ||
| 夏普比率 | 14.49 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.14 | ||
| 权益最大回撤 | 359000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 28.10% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 6682 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/10/20 14:45 - 2018/12/28 14:45 | ||
| 损益最大回撤 | 325500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 26.17% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 6680 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/10/20 21:15 - 2018/12/28 14:45 | ||
| 风险率 | 4.40% | ||
| 收益率/风险率 | 8.94 | ||
| 每手最大亏损 | 1160.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 34.46 | ||
| 盈利率 | 117.50% | 115.60% | 1.90% |
| 年化单利收益率 | 39.35% | ||
| 月化单利收益率 | 3.23% | ||
| 年化复利收益率 | 29.72% | ||
| 月化复利收益率 | 2.16% | ||
| 胜率 | 41.06% | ||
| 模型得分 | 50分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.82 | 2.00 | 1.60 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.95 | ||
| 净利润 | 587500 | 578000 | 9500 |
| 总盈利 | 3108500.00 | 1924500.00 | 1184000.00 |
| 总亏损 | 2521000.00 | 1346500.00 | 1174500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.23 | 1.43 | 1.01 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 341 | 188 | 153 |
| 盈利比率 | 39.88% | 41.49% | 37.91% |
| 盈利次数 | 136 | 78 | 58 |
| 亏损次数 | 201 | 109 | 92 |
| 持平次数 | 4 | 1 | 3 |
| 平均交易周期 | 50.62 | 91.81 | 112.81 |
| 平均盈利交易周期 | 126.91 | 221.28 | 297.59 |
| 平均亏损交易周期 | 85.87 | 158.35 | 187.61 |
| 平均盈亏(利润) | 1722.87 | 3074.47 | 62.09 |
| 平均盈利 | 22856.62 | 24673.08 | 20413.79 |
| 平均亏损 | 12542.29 | 12353.21 | 12766.30 |
| 最大盈利 | 119000.00 | 119000.00 | 92000.00 |
| 最大亏损 | 58000.00 | 58000.00 | 37000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 10.13 | 9.97 | 0.26 |
| 最大盈利时间 | 2017/08/07 09:00 | 2017/08/07 09:00 | 2018/03/09 11:15 |
| 最大亏损时间 | 2018/11/09 22:15 | 2018/11/09 22:15 | 2018/02/05 22:15 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 7 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/11/08 09:00 - 2016/11/21 09:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 8 | 10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/10/25 14:00 - 2017/11/03 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 129144.84 | ||
| 最大使用资金额 | 173960.00 | ||
| 平均资金使用率 | 14.52% | ||
| 最大资金使用率 | 18.51% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 93.70% | 91.80% | -16.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 129.10% | 127.20% | 9.30% |
| 期间最大权益 | 1277500 | ||
| 期间最小权益 | 478000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1071018500 | ||
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