参考RC指标，RCCD定义如下：
RC:=CLOSE/REF(CLOSE,N);//当前价格除以N周期前的收盘价；
ARC:=SMA(REF(RC,1),N,1);//一周期前的RC的以1为权重的移动平均；
DIF:MA(REF(ARC,1),N1)-MA(REF(ARC,1),N2);//N1个周期的一周期前的ARC的简单移动平均与N2周期内前一周期的ARC的简单移动平均的差值；
RCCD:SMA(DIF,N,1);//DIF的N周期的以1为权重的移动平均；测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/04 15:10:32 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-4 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-4 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.28% | ||
| 模型 | 摆动分析_RCCD | ||
| 参数 | [10,90,70,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1097 | ||
| 测试周期数 | 17313 | ||
| 信号个数 | 599 | ||
| 指令总数 | 600 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2754000 | ||
| 空仓周期数 | 91 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 90 | ||
| 最长交易周期 | 80 | ||
| 标准离差 | 33980.07 | ||
| 标准离差率 | 903.02% | ||
| 夏普比率 | 38.26 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.16 | ||
| 权益最大回撤 | 755000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/12/19 22:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 63.15% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/20 11:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4629 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/04 21:00 - 2018/06/06 21:00 | ||
| 损益最大回撤 | 736000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/12/20 14:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 62.96% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/04/20 14:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4603 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/04 13:30 - 2018/06/05 10:45 | ||
| 风险率 | 58.40% | ||
| 收益率/风险率 | 2.57 | ||
| 每手最大亏损 | 2300.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 75.26 | ||
| 盈利率 | 450.80% | 309.20% | 141.60% |
| 年化单利收益率 | 149.99% | ||
| 月化单利收益率 | 12.33% | ||
| 年化复利收益率 | 76.42% | ||
| 月化复利收益率 | 4.78% | ||
| 胜率 | 54.59% | ||
| 模型得分 | 50分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.16 | 1.31 | 1.03 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.19 | ||
| 净利润 | 2254000 | 1546000 | 708000 |
| 总盈利 | 8557000.00 | 4635000.00 | 3922000.00 |
| 总亏损 | 6303000.00 | 3089000.00 | 3214000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.36 | 1.50 | 1.22 |
| 其中持仓浮盈 | -6000.00 | 0.00 | -6000.00 |
| 交易次数 | 599 | 299 | 300 |
| 盈利比率 | 52.92% | 52.51% | 53.33% |
| 盈利次数 | 317 | 157 | 160 |
| 亏损次数 | 272 | 137 | 135 |
| 持平次数 | 10 | 5 | 5 |
| 平均交易周期 | 28.90 | 57.90 | 57.71 |
| 平均盈利交易周期 | 54.62 | 110.27 | 108.21 |
| 平均亏损交易周期 | 63.65 | 126.37 | 128.24 |
| 平均盈亏(利润) | 3762.94 | 5170.57 | 2360.00 |
| 平均盈利 | 26993.69 | 29522.29 | 24512.50 |
| 平均亏损 | 23172.79 | 22547.45 | 23807.41 |
| 最大盈利 | 146000.00 | 146000.00 | 115500.00 |
| 最大亏损 | 115000.00 | 96000.00 | 115000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 净利润/最大亏损 | 19.60 | 16.10 | 6.16 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/28 13:45 | 2016/11/28 13:45 | 2018/03/23 10:45 |
| 最大亏损时间 | 2016/04/19 22:00 | 2017/08/23 11:00 | 2016/04/19 22:00 |
| 最大持续盈利次数 | 12 | 7 | 9 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/04/10 09:00 - 2018/05/04 14:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 6 | 6 | 5 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/02/21 21:00 - 2017/03/03 11:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127114.10 | ||
| 最大使用资金额 | 174920.00 | ||
| 平均资金使用率 | 10.74% | ||
| 最大资金使用率 | 49.71% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 421.60% | 280.00% | 118.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 473.80% | 328.40% | 164.60% |
| 期间最大权益 | 2773500 | ||
| 期间最小权益 | 208000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1901523000 | ||
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