二次差分迭代均线趋势策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/05 11:16:14 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-4 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-4 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.41% | ||
模型 | A031 | ||
参数 | [37,49,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1097 | ||
测试周期数 | 17313 | ||
信号个数 | 2598 | ||
指令总数 | 2598 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2382000 | ||
空仓周期数 | 3 | ||
最长连续空仓周期数 | 2 | ||
最长交易周期 | 48 | ||
标准离差 | 15608.95 | ||
标准离差率 | 2153.90% | ||
夏普比率 | 69.55 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.10 | ||
权益最大回撤 | 395000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/02/24 09:00 | ||
权益最大回撤比 | 32.93% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/02/24 09:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 1950 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/28 21:45 - 2018/01/03 10:45 | ||
损益最大回撤 | 377000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/10/18 14:30 | ||
损益最大回撤比 | 31.39% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/02/24 09:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 1921 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/28 22:00 - 2018/01/02 09:15 | ||
风险率 | 4.70% | ||
收益率/风险率 | 26.65 | ||
每手最大亏损 | 1240.00 | ||
每手平均盈亏 | 14.49 | ||
盈利率 | 376.40% | 271.20% | 105.20% |
年化单利收益率 | 125.24% | ||
月化单利收益率 | 10.29% | ||
年化复利收益率 | 68.10% | ||
月化复利收益率 | 4.36% | ||
胜率 | 37.04% | ||
模型得分 | 45分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.07 | 2.10 | 2.03 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.08 | ||
净利润 | 1882000 | 1356000 | 526000 |
总盈利 | 14146000.00 | 7406000.00 | 6740000.00 |
总亏损 | 12264000.00 | 6050000.00 | 6214000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.15 | 1.22 | 1.08 |
其中持仓浮盈 | -6000.00 | 0.00 | -6000.00 |
交易次数 | 2597 | 1298 | 1299 |
盈利比率 | 35.16% | 36.06% | 34.26% |
盈利次数 | 913 | 468 | 445 |
亏损次数 | 1635 | 801 | 834 |
持平次数 | 49 | 29 | 20 |
平均交易周期 | 6.67 | 13.34 | 13.33 |
平均盈利交易周期 | 18.96 | 36.99 | 38.91 |
平均亏损交易周期 | 10.59 | 21.61 | 20.76 |
平均盈亏(利润) | 724.68 | 1044.68 | 404.93 |
平均盈利 | 15493.98 | 15824.79 | 15146.07 |
平均亏损 | 7500.92 | 7553.06 | 7450.84 |
最大盈利 | 111500.00 | 102500.00 | 111500.00 |
最大亏损 | 62000.00 | 62000.00 | 60000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 30.35 | 21.87 | 8.77 |
最大盈利时间 | 2016/11/29 22:00 | 2017/02/27 10:45 | 2016/11/29 22:00 |
最大亏损时间 | 2016/05/09 09:00 | 2016/05/09 09:00 | 2016/03/07 21:00 |
最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 8 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/12 14:45 - 2016/09/20 09:15 | ||
最大持续亏损次数 | 14 | 10 | 11 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/08/09 21:15 - 2016/08/12 10:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126910.46 | ||
最大使用资金额 | 176760.00 | ||
平均资金使用率 | 11.28% | ||
最大资金使用率 | 18.21% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 354.10% | 250.70% | 82.90% |
扣除最大亏损后收益率 | 388.80% | 283.60% | 117.20% |
期间最大权益 | 2433000 | ||
期间最小权益 | 476500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 8218289000 | ||