测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/05 14:22:16 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2019-1-4 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2019-1-4 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 初始资金比例 |
25.28% |
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| 模型 |
趋势5 |
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| 参数 |
[94,67,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1097 |
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| 测试周期数 |
17313 |
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| 信号个数 |
691 |
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| 指令总数 |
690 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
6308860 |
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| 空仓周期数 |
12472 |
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| 最长连续空仓周期数 |
214 |
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| 最长交易周期 |
82 |
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| 标准离差 |
197339.36 |
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| 标准离差率 |
866.29% |
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| 夏普比率 |
16.98 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.29 |
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| 权益最大回撤 |
1926830.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2018/02/23 14:30 |
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| 权益最大回撤比 |
46.94% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2018/02/23 14:30 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
3383 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/08/11 22:15 - 2018/03/23 09:00 |
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| 损益最大回撤 |
1764430.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2018/02/23 13:30 |
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| 损益最大回撤比 |
44.47% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2018/02/23 13:30 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
3409 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2017/08/08 10:30 - 2018/03/20 14:00 |
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| 风险率 |
5.21% |
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| 收益率/风险率 |
74.17 |
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| 每手最大亏损 |
1169.42 |
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| 每手平均盈亏 |
68.09 |
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| 盈利率 |
1161.77% |
586.63% |
575.15% |
| 年化单利收益率 |
386.55% |
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| 月化单利收益率 |
31.77% |
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| 年化复利收益率 |
132.45% |
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| 月化复利收益率 |
7.18% |
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| 胜率 |
39.22% |
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| 模型得分 |
57分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.09 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
2.29 |
2.06 |
2.64 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
2.75 |
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| 净利润 |
5808860 |
2933130 |
2875730 |
| 总盈利 |
17963730.00 |
10153650.00 |
7810080.00 |
| 总亏损 |
12154870.00 |
7220520.00 |
4934350.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.48 |
1.41 |
1.58 |
| 其中持仓浮盈 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
255 |
143 |
112 |
| 盈利比率 |
39.22% |
40.56% |
37.50% |
| 盈利次数 |
100 |
58 |
42 |
| 亏损次数 |
155 |
85 |
70 |
| 持平次数 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
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|
| 平均交易周期 |
67.89 |
121.07 |
154.58 |
| 平均盈利交易周期 |
173.13 |
298.50 |
412.21 |
| 平均亏损交易周期 |
111.70 |
203.68 |
247.33 |
| 平均盈亏(利润) |
22779.84 |
20511.40 |
25676.16 |
| 平均盈利 |
179637.30 |
175062.94 |
185954.28 |
| 平均亏损 |
78418.52 |
84947.30 |
70490.71 |
| |
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|
|
| 最大盈利 |
1147980.00 |
1046630.00 |
1147980.00 |
| 最大亏损 |
716980.00 |
716980.00 |
301340.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.06 |
0.10 |
0.15 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.06 |
0.10 |
0.06 |
| 净利润/最大亏损 |
8.10 |
4.09 |
9.54 |
| 最大盈利时间 |
2018/03/26 22:00 |
2017/08/08 10:30 |
2018/03/26 22:00 |
| 最大亏损时间 |
2018/09/10 21:00 |
2018/09/10 21:00 |
2018/08/31 13:30 |
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|
| 最大持续盈利次数 |
4 |
5 |
5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/05/06 14:00 - 2016/05/24 14:15 |
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| 最大持续亏损次数 |
10 |
8 |
10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2017/12/15 09:00 - 2018/01/19 09:30 |
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| 平均持仓手数 |
332 |
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|
| 最大持仓手数 |
1134 |
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| 平均使用资金额 |
909754.02 |
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| 最大使用资金额 |
3170678.40 |
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| 平均资金使用率 |
30.93% |
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| 最大资金使用率 |
79.94% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
932.18% |
377.30% |
345.55% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
1305.17% |
730.02% |
635.41% |
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| 期间最大权益 |
7262840 |
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| 期间最小权益 |
473940 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
5900938420 |
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