简单金叉死叉交易系统
测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/05 14:31:34 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2019-1-4 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2019-1-4 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 初始资金比例 |
14.27% |
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| 模型 |
趋势6 |
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| 参数 |
[12,20,30,40,50,50] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1097 |
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| 测试周期数 |
17313 |
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| 信号个数 |
345 |
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| 指令总数 |
346 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
3443500 |
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| 空仓周期数 |
2383 |
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| 最长连续空仓周期数 |
54 |
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| 最长交易周期 |
1220 |
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| 标准离差 |
128709.64 |
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| 标准离差率 |
594.68% |
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| 夏普比率 |
13.19 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.48 |
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| 权益最大回撤 |
826000.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2018/03/14 22:00 |
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| 权益最大回撤比 |
25.76% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2016/03/31 10:30 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
4631 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/09/22 14:30 - 2018/07/27 09:00 |
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| 损益最大回撤 |
624000.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2018/03/12 09:45 |
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| 损益最大回撤比 |
20.05% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2018/03/12 09:45 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
4065 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2017/09/27 21:30 - 2018/06/27 14:30 |
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| 风险率 |
9.50% |
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| 收益率/风险率 |
20.62 |
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| 每手最大亏损 |
1860.00 |
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| 每手平均盈亏 |
280.33 |
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| 盈利率 |
588.70% |
492.30% |
96.40% |
| 年化单利收益率 |
195.88% |
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| 月化单利收益率 |
16.10% |
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| 年化复利收益率 |
90.04% |
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| 月化复利收益率 |
5.42% |
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| 胜率 |
44.85% |
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| 模型得分 |
57分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.13 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
2.38 |
2.55 |
2.05 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
3.22 |
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| 净利润 |
2943500 |
2461500 |
482000 |
| 总盈利 |
6326500.00 |
4356000.00 |
1970500.00 |
| 总亏损 |
3383000.00 |
1894500.00 |
1488500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.87 |
2.30 |
1.32 |
| 其中持仓浮盈 |
51000.00 |
51000.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
136 |
79 |
57 |
| 盈利比率 |
43.38% |
46.84% |
38.60% |
| 盈利次数 |
59 |
37 |
22 |
| 亏损次数 |
75 |
41 |
34 |
| 持平次数 |
2 |
1 |
1 |
| |
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|
| 平均交易周期 |
127.30 |
219.15 |
303.74 |
| 平均盈利交易周期 |
293.44 |
467.92 |
786.95 |
| 平均亏损交易周期 |
230.84 |
422.27 |
509.21 |
| 平均盈亏(利润) |
21643.38 |
31158.23 |
8456.14 |
| 平均盈利 |
107228.81 |
117729.73 |
89568.18 |
| 平均亏损 |
45106.67 |
46207.32 |
43779.41 |
| |
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|
| 最大盈利 |
611500.00 |
611500.00 |
472500.00 |
| 最大亏损 |
173500.00 |
173500.00 |
139000.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.10 |
0.14 |
0.24 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.05 |
0.09 |
0.09 |
| 净利润/最大亏损 |
16.97 |
14.19 |
3.47 |
| 最大盈利时间 |
2016/11/10 09:45 |
2016/11/10 09:45 |
2018/12/03 09:00 |
| 最大亏损时间 |
2016/12/19 09:15 |
2016/12/19 09:15 |
2017/10/09 09:00 |
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|
| 最大持续盈利次数 |
8 |
6 |
4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/11/22 10:00 - 2016/12/14 10:45 |
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|
| 最大持续亏损次数 |
7 |
5 |
6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2017/04/21 22:30 - 2017/05/17 09:45 |
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| 平均持仓手数 |
97 |
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|
| 最大持仓手数 |
100 |
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| 平均使用资金额 |
241627.45 |
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| 最大使用资金额 |
329440.00 |
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| 平均资金使用率 |
11.88% |
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|
| 最大资金使用率 |
31.53% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
466.40% |
370.00% |
1.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
623.40% |
527.00% |
124.20% |
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| 期间最大权益 |
3702000 |
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| 期间最小权益 |
452500 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
645300500 |
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