商品期货价格突破策略（4）
测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/07 10:44:53 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2019-1-7 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2019-1-7 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.27% |
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| 模型 |
趋势11 |
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| 参数 |
[0,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1100 |
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| 测试周期数 |
17334 |
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| 信号个数 |
453 |
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| 指令总数 |
454 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
2299000 |
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| 空仓周期数 |
17 |
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| 最长连续空仓周期数 |
16 |
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| 最长交易周期 |
331 |
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| 标准离差 |
38472.92 |
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| 标准离差率 |
968.77% |
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| 夏普比率 |
26.94 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.22 |
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| 权益最大回撤 |
375000.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2017/01/04 09:00 |
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| 权益最大回撤比 |
29.35% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2017/01/04 09:00 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
1561 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/02/21 09:15 - 2017/06/02 22:45 |
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| 损益最大回撤 |
289000.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2017/01/09 09:15 |
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| 损益最大回撤比 |
23.75% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2017/01/09 09:15 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
1431 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2017/02/22 21:15 - 2017/05/25 14:45 |
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| 风险率 |
8.70% |
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| 收益率/风险率 |
13.72 |
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| 每手最大亏损 |
1850.00 |
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| 每手平均盈亏 |
79.43 |
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| 盈利率 |
359.80% |
264.80% |
95.00% |
| 年化单利收益率 |
119.39% |
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| 月化单利收益率 |
9.81% |
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| 年化复利收益率 |
65.90% |
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| 月化复利收益率 |
4.25% |
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| 胜率 |
39.51% |
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| 模型得分 |
48分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.10 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
2.11 |
2.00 |
2.25 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
2.25 |
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| 净利润 |
1799000 |
1324000 |
475000 |
| 总盈利 |
6786500.00 |
3628000.00 |
3158500.00 |
| 总亏损 |
4987500.00 |
2304000.00 |
2683500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.36 |
1.57 |
1.18 |
| 其中持仓浮盈 |
46000.00 |
46000.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
453 |
227 |
226 |
| 盈利比率 |
39.07% |
44.05% |
34.07% |
| 盈利次数 |
177 |
100 |
77 |
| 亏损次数 |
274 |
127 |
147 |
| 持平次数 |
2 |
0 |
2 |
| |
|
|
|
| 平均交易周期 |
38.26 |
76.36 |
76.70 |
| 平均盈利交易周期 |
97.93 |
173.34 |
225.12 |
| 平均亏损交易周期 |
63.26 |
136.49 |
117.92 |
| 平均盈亏(利润) |
3971.30 |
5832.60 |
2101.77 |
| 平均盈利 |
38341.81 |
36280.00 |
41019.48 |
| 平均亏损 |
18202.55 |
18141.73 |
18255.10 |
| |
|
|
|
| 最大盈利 |
223000.00 |
214000.00 |
223000.00 |
| 最大亏损 |
92500.00 |
71000.00 |
92500.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.03 |
0.06 |
0.07 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 净利润/最大亏损 |
19.45 |
18.65 |
5.14 |
| 最大盈利时间 |
2016/05/13 21:15 |
2016/04/21 21:15 |
2016/05/13 21:15 |
| 最大亏损时间 |
2016/12/12 09:00 |
2017/03/27 09:00 |
2016/12/12 09:00 |
| |
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|
| 最大持续盈利次数 |
7 |
7 |
4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2017/08/16 21:30 - 2017/09/07 22:30 |
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|
| 最大持续亏损次数 |
10 |
9 |
12 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2018/01/26 22:30 - 2018/02/06 09:00 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
126941.56 |
|
|
| 最大使用资金额 |
176560.00 |
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| 平均资金使用率 |
9.96% |
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|
| 最大资金使用率 |
17.82% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
315.20% |
222.00% |
50.40% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
378.30% |
279.00% |
113.50% |
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| 期间最大权益 |
2388500 |
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| 期间最小权益 |
456500 |
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|
| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
1460807000 |
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