三均线固定比例止盈止损策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/07 14:39:26 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-7 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-7 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.20% | ||
| 模型 | K线形态_趋势21 | ||
| 参数 | [14,25,31,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1100 | ||
| 测试周期数 | 17342 | ||
| 信号个数 | 796 | ||
| 指令总数 | 796 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1220500 | ||
| 空仓周期数 | 15570 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 198 | ||
| 最长交易周期 | 25 | ||
| 标准离差 | 14010.04 | ||
| 标准离差率 | 773.91% | ||
| 夏普比率 | 29.62 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.22 | ||
| 权益最大回撤 | 234500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/07/13 14:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 23.17% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/07/13 14:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 7207 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/01/09 14:45 - 2018/05/02 09:30 | ||
| 损益最大回撤 | 216000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/07/14 14:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 21.46% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/07/14 14:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 7091 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/01/13 14:15 - 2018/04/26 14:45 | ||
| 风险率 | 0.00% | ||
| 收益率/风险率 | ∞ | ||
| 每手最大亏损 | 980.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 36.21 | ||
| 盈利率 | 144.10% | 59.30% | 84.80% |
| 年化单利收益率 | 47.82% | ||
| 月化单利收益率 | 3.93% | ||
| 年化复利收益率 | 34.46% | ||
| 月化复利收益率 | 2.46% | ||
| 胜率 | 58.04% | ||
| 模型得分 | 56分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.19 | 1.22 | 1.16 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.24 | ||
| 净利润 | 720500 | 296500 | 424000 |
| 总盈利 | 2125500.00 | 1048000.00 | 1077500.00 |
| 总亏损 | 1405000.00 | 751500.00 | 653500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.51 | 1.39 | 1.65 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 398 | 204 | 194 |
| 盈利比率 | 53.27% | 50.98% | 55.67% |
| 盈利次数 | 212 | 104 | 108 |
| 亏损次数 | 167 | 91 | 76 |
| 持平次数 | 19 | 9 | 10 |
| 平均交易周期 | 43.57 | 85.01 | 89.39 |
| 平均盈利交易周期 | 81.80 | 166.75 | 160.57 |
| 平均亏损交易周期 | 103.84 | 190.57 | 228.18 |
| 平均盈亏(利润) | 1810.30 | 1453.43 | 2185.57 |
| 平均盈利 | 10025.94 | 10076.92 | 9976.85 |
| 平均亏损 | 8413.17 | 8258.24 | 8598.68 |
| 最大盈利 | 68000.00 | 60500.00 | 68000.00 |
| 最大亏损 | 49000.00 | 46000.00 | 49000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| 净利润/最大亏损 | 14.70 | 6.45 | 8.65 |
| 最大盈利时间 | 2016/05/03 13:30 | 2018/05/02 21:00 | 2016/05/03 13:30 |
| 最大亏损时间 | 2017/08/28 13:45 | 2017/10/18 21:00 | 2017/08/28 13:45 |
| 最大持续盈利次数 | 11 | 9 | 7 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/19 10:45 - 2016/10/26 14:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 10 | 12 | 5 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/04/13 21:00 - 2017/05/12 14:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127303.48 | ||
| 最大使用资金额 | 174680.00 | ||
| 平均资金使用率 | 14.70% | ||
| 最大资金使用率 | 19.94% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 130.50% | 47.20% | 71.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 153.90% | 68.50% | 94.60% |
| 期间最大权益 | 1223500 | ||
| 期间最小权益 | 500000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1274176500 | ||
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