测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/08 14:56:15 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2019-1-8 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2019-1-8 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.21% |
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| 模型 |
K线形态_股指A |
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| 参数 |
[23,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1101 |
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| 测试周期数 |
17366 |
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| 信号个数 |
956 |
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| 指令总数 |
956 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
1479000 |
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| 空仓周期数 |
14404 |
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| 最长连续空仓周期数 |
308 |
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| 最长交易周期 |
13 |
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| 标准离差 |
16396.59 |
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| 标准离差率 |
800.57% |
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| 夏普比率 |
34.38 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.20 |
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| 权益最大回撤 |
186000.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2017/06/08 13:45 |
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| 权益最大回撤比 |
24.78% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2017/06/08 13:45 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
2737 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/03/16 10:00 - 2017/09/07 10:30 |
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| 损益最大回撤 |
176000.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2017/06/08 13:45 |
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| 损益最大回撤比 |
23.77% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2017/06/08 13:45 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
2759 |
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|
| 损益最长未创新高时间段 |
2017/03/13 21:00 - 2017/09/05 21:00 |
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| 风险率 |
3.50% |
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| 收益率/风险率 |
18.55 |
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| 每手最大亏损 |
680.00 |
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| 每手平均盈亏 |
40.96 |
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| 盈利率 |
195.80% |
124.50% |
71.30% |
| 年化单利收益率 |
64.91% |
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| 月化单利收益率 |
5.34% |
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| 年化复利收益率 |
43.27% |
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| 月化复利收益率 |
3.00% |
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| 胜率 |
50.00% |
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| 模型得分 |
56分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.08 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
1.42 |
1.48 |
1.37 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
1.40 |
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| 净利润 |
979000 |
622500 |
356500 |
| 总盈利 |
3458000.00 |
1645000.00 |
1813000.00 |
| 总亏损 |
2479000.00 |
1022500.00 |
1456500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.39 |
1.61 |
1.24 |
| 其中持仓浮盈 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
478 |
209 |
269 |
| 盈利比率 |
49.16% |
52.15% |
46.84% |
| 盈利次数 |
235 |
109 |
126 |
| 亏损次数 |
239 |
100 |
139 |
| 持平次数 |
4 |
0 |
4 |
| |
|
|
|
| 平均交易周期 |
36.33 |
83.09 |
64.56 |
| 平均盈利交易周期 |
73.90 |
159.32 |
137.83 |
| 平均亏损交易周期 |
72.66 |
173.66 |
124.94 |
| 平均盈亏(利润) |
2048.12 |
2978.47 |
1325.28 |
| 平均盈利 |
14714.89 |
15091.74 |
14388.89 |
| 平均亏损 |
10372.38 |
10225.00 |
10478.42 |
| |
|
|
|
| 最大盈利 |
100500.00 |
67000.00 |
100500.00 |
| 最大亏损 |
34000.00 |
34000.00 |
29000.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 净利润/最大亏损 |
28.79 |
18.31 |
12.29 |
| 最大盈利时间 |
2016/11/29 21:00 |
2017/03/13 21:00 |
2016/11/29 21:00 |
| 最大亏损时间 |
2016/05/03 09:00 |
2016/05/03 09:00 |
2017/05/08 21:00 |
| |
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|
| 最大持续盈利次数 |
9 |
5 |
8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2017/10/11 21:00 - 2017/10/30 21:00 |
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|
| 最大持续亏损次数 |
6 |
5 |
11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2017/05/05 21:00 - 2017/05/18 13:30 |
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|
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
131645.50 |
|
|
| 最大使用资金额 |
176560.00 |
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| 平均资金使用率 |
15.91% |
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|
| 最大资金使用率 |
27.99% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
175.70% |
111.10% |
51.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
202.60% |
131.30% |
77.10% |
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| 期间最大权益 |
1594500 |
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| 期间最小权益 |
482500 |
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|
| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
1582335000 |
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