开仓条件:
最高价上穿上边界
最低价下穿下边界平仓条件:
最低价下穿当日的开盘价+M
最高价上穿当日的开盘价+M测算报告
-------------------------------
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2019/01/09 10:52:37 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-9 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-9 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.20% | ||
模型 | K线形态_股指C | ||
参数 | [26,108,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1102 | ||
测试周期数 | 17371 | ||
信号个数 | 916 | ||
指令总数 | 916 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1704500 | ||
空仓周期数 | 14397 | ||
最长连续空仓周期数 | 361 | ||
最长交易周期 | 13 | ||
标准离差 | 17230.27 | ||
标准离差率 | 655.17% | ||
夏普比率 | 40.23 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.25 | ||
权益最大回撤 | 209000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/06/08 13:45 | ||
权益最大回撤比 | 21.05% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/06/08 13:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 2736 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/03/16 10:00 - 2017/09/07 10:00 | ||
损益最大回撤 | 199000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/06/08 13:45 | ||
损益最大回撤比 | 20.24% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/06/08 13:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 2758 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/03/13 21:00 - 2017/09/05 14:45 | ||
风险率 | 2.90% | ||
收益率/风险率 | 27.51 | ||
每手最大亏损 | 760.00 | ||
每手平均盈亏 | 52.60 | ||
盈利率 | 240.90% | 148.90% | 92.00% |
年化单利收益率 | 79.79% | ||
月化单利收益率 | 6.56% | ||
年化复利收益率 | 50.11% | ||
月化复利收益率 | 3.40% | ||
胜率 | 52.40% | ||
模型得分 | 58分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.41 | 1.39 | 1.42 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.42 | ||
净利润 | 1204500 | 744500 | 460000 |
总盈利 | 3540500.00 | 1665500.00 | 1875000.00 |
总亏损 | 2336000.00 | 921000.00 | 1415000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.52 | 1.81 | 1.33 |
其中持仓浮盈 | -17000.00 | 0.00 | -17000.00 |
交易次数 | 458 | 192 | 266 |
盈利比率 | 51.09% | 55.73% | 47.74% |
盈利次数 | 234 | 107 | 127 |
亏损次数 | 218 | 82 | 136 |
持平次数 | 6 | 3 | 3 |
平均交易周期 | 37.93 | 90.47 | 65.30 |
平均盈利交易周期 | 74.24 | 162.35 | 136.78 |
平均亏损交易周期 | 79.68 | 211.84 | 127.73 |
平均盈亏(利润) | 2629.91 | 3877.60 | 1729.32 |
平均盈利 | 15130.34 | 15565.42 | 14763.78 |
平均亏损 | 10715.60 | 11231.71 | 10404.41 |
最大盈利 | 100500.00 | 78000.00 | 100500.00 |
最大亏损 | 38000.00 | 38000.00 | 29000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 31.70 | 19.59 | 15.86 |
最大盈利时间 | 2016/11/29 21:00 | 2016/11/11 21:00 | 2016/11/29 21:00 |
最大亏损时间 | 2016/05/03 09:00 | 2016/05/03 09:00 | 2017/05/08 21:00 |
最大持续盈利次数 | 8 | 6 | 8 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/04/24 21:00 - 2018/05/11 21:00 | ||
最大持续亏损次数 | 6 | 5 | 9 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/09/09 21:00 - 2016/09/29 21:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 129817.05 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 13.20% | ||
最大资金使用率 | 19.63% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 220.80% | 133.30% | 71.90% |
扣除最大亏损后收益率 | 248.50% | 156.50% | 97.80% |
期间最大权益 | 1785500 | ||
期间最小权益 | 485500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1509793500 | ||