周期波幅平均交易策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/09 10:58:30 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-9 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-9 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.23% | ||
模型 | K线形态_股指D | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1102 | ||
测试周期数 | 17371 | ||
信号个数 | 4134 | ||
指令总数 | 4134 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1691500 | ||
空仓周期数 | 6514 | ||
最长连续空仓周期数 | 78 | ||
最长交易周期 | 11 | ||
标准离差 | 12684.41 | ||
标准离差率 | 2653.98% | ||
夏普比率 | 54.06 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.06 | ||
权益最大回撤 | 450500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2019/01/09 10:30 | ||
权益最大回撤比 | 45.72% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/05/05 10:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 4235 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/04/04 14:15 - 2019/01/09 10:30 | ||
损益最大回撤 | 438500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2019/01/09 10:30 | ||
损益最大回撤比 | 44.92% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/05/05 10:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3282 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/06/07 21:00 - 2019/01/09 10:30 | ||
风险率 | 24.60% | ||
收益率/风险率 | 3.21 | ||
每手最大亏损 | 1090.00 | ||
每手平均盈亏 | 9.56 | ||
盈利率 | 238.30% | 117.70% | 120.60% |
年化单利收益率 | 78.93% | ||
月化单利收益率 | 6.49% | ||
年化复利收益率 | 49.73% | ||
月化复利收益率 | 3.37% | ||
胜率 | 49.26% | ||
模型得分 | 38分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.22 | 1.11 | 1.37 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.26 | ||
净利润 | 1191500 | 588500 | 603000 |
总盈利 | 11666000.00 | 5927000.00 | 5739000.00 |
总亏损 | 10474500.00 | 5338500.00 | 5136000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.11 | 1.11 | 1.12 |
其中持仓浮盈 | -7000.00 | 0.00 | -7000.00 |
交易次数 | 2493 | 1421 | 1072 |
盈利比率 | 46.33% | 48.14% | 43.94% |
盈利次数 | 1155 | 684 | 471 |
亏损次数 | 1265 | 686 | 579 |
持平次数 | 73 | 51 | 22 |
平均交易周期 | 6.97 | 12.22 | 16.20 |
平均盈利交易周期 | 15.04 | 25.40 | 36.88 |
平均亏损交易周期 | 13.73 | 25.32 | 30.00 |
平均盈亏(利润) | 477.94 | 414.14 | 562.50 |
平均盈利 | 10100.43 | 8665.21 | 12184.71 |
平均亏损 | 8280.24 | 7782.07 | 8870.47 |
最大盈利 | 79000.00 | 79000.00 | 67000.00 |
最大亏损 | 54500.00 | 43000.00 | 54500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 21.86 | 13.69 | 11.06 |
最大盈利时间 | 2017/01/16 09:45 | 2017/01/16 09:45 | 2017/09/08 21:00 |
最大亏损时间 | 2017/10/23 09:00 | 2018/09/10 21:00 | 2017/10/23 09:00 |
最大持续盈利次数 | 9 | 11 | 7 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/05/31 10:00 - 2016/06/03 21:45 | ||
最大持续亏损次数 | 10 | 10 | 13 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/08/10 10:30 - 2016/08/15 13:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 127197.04 | ||
最大使用资金额 | 177000.00 | ||
平均资金使用率 | 10.65% | ||
最大资金使用率 | 26.37% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 222.50% | 101.90% | 107.20% |
扣除最大亏损后收益率 | 249.20% | 126.30% | 131.50% |
期间最大权益 | 2142000 | ||
期间最小权益 | 377000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 7825730500 | ||