标准差与波动幅度混合突破策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/09 12:02:13 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-9 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-9 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.16% | ||
模型 | K线形态_股指G | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1102 | ||
测试周期数 | 17374 | ||
信号个数 | 1225 | ||
指令总数 | 1226 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1399500 | ||
空仓周期数 | 13152 | ||
最长连续空仓周期数 | 159 | ||
最长交易周期 | 28 | ||
标准离差 | 17496.11 | ||
标准离差率 | 1192.34% | ||
夏普比率 | 29.59 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.13 | ||
权益最大回撤 | 231500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/09/19 13:45 | ||
权益最大回撤比 | 18.87% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/09/19 13:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 5867 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/12/07 10:45 - 2017/12/25 13:45 | ||
损益最大回撤 | 222500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/05/11 14:15 | ||
损益最大回撤比 | 18.17% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/05/11 14:15 | ||
损益最长未创新高周期数 | 5587 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2016/12/22 21:00 - 2017/12/22 21:00 | ||
风险率 | 3.80% | ||
收益率/风险率 | 15.68 | ||
每手最大亏损 | 1170.00 | ||
每手平均盈亏 | 29.35 | ||
盈利率 | 179.90% | 106.50% | 73.40% |
年化单利收益率 | 59.59% | ||
月化单利收益率 | 4.90% | ||
年化复利收益率 | 40.62% | ||
月化复利收益率 | 2.84% | ||
胜率 | 48.45% | ||
模型得分 | 47分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.36 | 1.39 | 1.32 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.44 | ||
净利润 | 899500 | 532500 | 367000 |
总盈利 | 4508500.00 | 2333500.00 | 2175000.00 |
总亏损 | 3609000.00 | 1801000.00 | 1808000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.25 | 1.30 | 1.20 |
其中持仓浮盈 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 |
交易次数 | 613 | 310 | 303 |
盈利比率 | 47.47% | 48.06% | 46.86% |
盈利次数 | 291 | 149 | 142 |
亏损次数 | 316 | 160 | 156 |
持平次数 | 6 | 1 | 5 |
平均交易周期 | 28.34 | 56.05 | 57.34 |
平均盈利交易周期 | 59.70 | 116.60 | 122.35 |
平均亏损交易周期 | 54.98 | 108.59 | 111.37 |
平均盈亏(利润) | 1467.37 | 1717.74 | 1211.22 |
平均盈利 | 15493.13 | 15661.07 | 15316.90 |
平均亏损 | 11420.89 | 11256.25 | 11589.74 |
最大盈利 | 72000.00 | 72000.00 | 57500.00 |
最大亏损 | 58500.00 | 58500.00 | 52500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 15.38 | 9.10 | 6.99 |
最大盈利时间 | 2016/12/01 21:00 | 2016/12/01 21:00 | 2016/11/29 21:00 |
最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2017/04/05 09:00 |
最大持续盈利次数 | 9 | 6 | 8 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/04/26 21:00 - 2016/05/12 21:00 | ||
最大持续亏损次数 | 7 | 6 | 8 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/03/29 14:15 - 2016/04/08 14:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 128725.13 | ||
最大使用资金额 | 177000.00 | ||
平均资金使用率 | 12.31% | ||
最大资金使用率 | 19.35% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 165.50% | 92.10% | 61.90% |
扣除最大亏损后收益率 | 191.60% | 118.20% | 83.90% |
期间最大权益 | 1466500 | ||
期间最小权益 | 481000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1987401500 | ||