SAR指标资金管理策略
测算报告
螺纹指数 15分钟 SAR资金管理
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/10 14:29:14 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
初始资金比例 | 1.43% | ||
模型 | SAR资金管理 | ||
参数 | [11,4,0.02,0.2,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1103 | ||
测试周期数 | 17410 | ||
信号个数 | 5306 | ||
指令总数 | 5307 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 620730 | ||
空仓周期数 | 2042 | ||
最长连续空仓周期数 | 24 | ||
最长交易周期 | 56 | ||
标准离差 | 2507.60 | ||
标准离差率 | 3877.81% | ||
夏普比率 | 27.70 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.06 | ||
权益最大回撤 | 54270.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/09/28 22:45 | ||
权益最大回撤比 | 9.31% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/09/28 22:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3009 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/09/05 09:45 - 2018/03/23 09:00 | ||
损益最大回撤 | 51590.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/09/28 22:45 | ||
损益最大回撤比 | 8.89% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/09/28 22:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3000 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/09/04 21:30 - 2018/03/22 10:30 | ||
风险率 | 0.74% | ||
收益率/风险率 | 10.77 | ||
每手最大亏损 | 1810.00 | ||
每手平均盈亏 | 9.67 | ||
盈利率 | 24.15% | 25.37% | -1.22% |
年化单利收益率 | 7.99% | ||
月化单利收益率 | 0.66% | ||
年化复利收益率 | 7.42% | ||
月化复利收益率 | 0.59% | ||
胜率 | 33.64% | ||
模型得分 | 50分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.21 | 2.14 | 2.26 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.22 | ||
净利润 | 120730 | 126840 | -6110 |
总盈利 | 1418970.00 | 770850.00 | 648120.00 |
总亏损 | 1298240.00 | 644010.00 | 654230.00 |
总盈利/总亏损 | 1.09 | 1.20 | 0.99 |
其中持仓浮盈 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
交易次数 | 1867 | 930 | 937 |
盈利比率 | 32.89% | 35.48% | 30.31% |
盈利次数 | 614 | 330 | 284 |
亏损次数 | 1239 | 591 | 648 |
持平次数 | 14 | 9 | 5 |
平均交易周期 | 9.33 | 18.72 | 18.58 |
平均盈利交易周期 | 28.36 | 52.76 | 61.30 |
平均亏损交易周期 | 14.05 | 29.46 | 26.87 |
平均盈亏(利润) | 64.67 | 136.39 | -6.52 |
平均盈利 | 2311.03 | 2335.91 | 2282.11 |
平均亏损 | 1047.81 | 1089.70 | 1009.61 |
最大盈利 | 22410.00 | 16620.00 | 22410.00 |
最大亏损 | 9650.00 | 9650.00 | 9050.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 12.51 | 13.14 | -0.68 |
最大盈利时间 | 2018/03/23 14:30 | 2017/09/04 09:45 | 2018/03/23 14:30 |
最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2016/12/12 09:00 |
最大持续盈利次数 | 5 | 6 | 5 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/10/20 21:30 - 2016/10/25 10:45 | ||
最大持续亏损次数 | 14 | 13 | 13 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/05/11 11:15 - 2018/05/17 22:00 | ||
平均持仓手数 | 7 | ||
最大持仓手数 | 11 | ||
平均使用资金额 | 16816.90 | ||
最大使用资金额 | 38481.60 | ||
平均资金使用率 | 3.02% | ||
最大资金使用率 | 6.57% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 19.66% | 22.04% | -5.70% |
扣除最大亏损后收益率 | 26.08% | 27.30% | 0.59% |
期间最大权益 | 641790 | ||
期间最小权益 | 496290 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 798255150 | ||