SAR指标资金管理策略

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SAR指标资金管理策略

测算报告

螺纹指数 15分钟 SAR资金管理

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/10 14:29:14    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2019-1-10    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2019-1-10    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
初始资金比例 1.43%    
模型 SAR资金管理    
参数 [11,4,0.02,0.2,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1103    
测试周期数 17410    
信号个数 5306    
指令总数 5307    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 620730    
空仓周期数 2042    
最长连续空仓周期数 24    
最长交易周期 56    
标准离差 2507.60    
标准离差率 3877.81%    
夏普比率 27.70    
盈亏总平均/亏损平均 0.06    
权益最大回撤 54270.00    
权益最大回撤时间 2017/09/28 22:45    
权益最大回撤比 9.31%    
权益最大回撤比时间 2017/09/28 22:45    
权益最长未创新高周期数 3009    
权益最长未创新高时间段 2017/09/05 09:45 - 2018/03/23 09:00    
损益最大回撤 51590.00    
损益最大回撤时间 2017/09/28 22:45    
损益最大回撤比 8.89%    
损益最大回撤比时间 2017/09/28 22:45    
损益最长未创新高周期数 3000    
损益最长未创新高时间段 2017/09/04 21:30 - 2018/03/22 10:30    
风险率 0.74%    
收益率/风险率 10.77    
每手最大亏损 1810.00    
每手平均盈亏 9.67    
       
盈利率 24.15% 25.37% -1.22%
年化单利收益率 7.99%    
月化单利收益率 0.66%    
年化复利收益率 7.42%    
月化复利收益率 0.59%    
胜率 33.64%    
模型得分 50分    
平均盈利/权益最大回撤 0.04    
平均盈利/平均亏损 2.21 2.14 2.26
平均盈利率/平均亏损率 2.22    
净利润 120730 126840 -6110
总盈利 1418970.00 770850.00 648120.00
总亏损 1298240.00 644010.00 654230.00
总盈利/总亏损 1.09 1.20 0.99
其中持仓浮盈 -100.00 -100.00 0.00
       
交易次数 1867 930 937
盈利比率 32.89% 35.48% 30.31%
盈利次数 614 330 284
亏损次数 1239 591 648
持平次数 14 9 5
       
平均交易周期 9.33 18.72 18.58
平均盈利交易周期 28.36 52.76 61.30
平均亏损交易周期 14.05 29.46 26.87
平均盈亏(利润) 64.67 136.39 -6.52
平均盈利 2311.03 2335.91 2282.11
平均亏损 1047.81 1089.70 1009.61
       
最大盈利 22410.00 16620.00 22410.00
最大亏损 9650.00 9650.00 9050.00
最大盈利/总盈利 0.02 0.02 0.03
最大亏损/总亏损 0.01 0.01 0.01
净利润/最大亏损 12.51 13.14 -0.68
最大盈利时间 2018/03/23 14:30 2017/09/04 09:45 2018/03/23 14:30
最大亏损时间 2017/02/03 09:00 2017/02/03 09:00 2016/12/12 09:00
       
最大持续盈利次数 5 6 5
最大持续盈利次数出现时间 2016/10/20 21:30 - 2016/10/25 10:45    
最大持续亏损次数 14 13 13
最大持续亏损次数出现时间 2018/05/11 11:15 - 2018/05/17 22:00    
       
平均持仓手数 7    
最大持仓手数 11    
平均使用资金额 16816.90    
最大使用资金额 38481.60    
平均资金使用率 3.02%    
最大资金使用率 6.57%    
扣除最大盈利后收益率 19.66% 22.04% -5.70%
扣除最大亏损后收益率 26.08% 27.30% 0.59%
       
期间最大权益 641790    
期间最小权益 496290    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 798255150    
       
       
       
 

 

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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