标准差突破策略
测算报告
-------------------------------
| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/12 15:10:38 |
|
|
| 资金分配量 |
500000 |
|
|
| 数据合约 |
螺纹指数 |
|
|
| 交易合约 |
螺纹指数 |
|
|
| K线周期 |
15分钟 |
|
|
| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
|
|
| 数据结束时间 |
2019-1-14 |
|
|
| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
|
|
| 信号计算结束时间 |
2019-1-14 |
|
|
| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
|
|
| 保证金 |
8.00% |
|
|
| 手续费 |
0.00%% |
|
|
| 滑点 |
0 |
|
|
| 开仓手数 |
50 |
|
|
| 初始资金比例 |
14.16% |
|
|
| 模型 |
井节恒益1号 |
|
|
| 参数 |
[0,0,0,0,0,0] |
|
|
| |
|
|
|
| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1107 |
|
|
| 测试周期数 |
17444 |
|
|
| 信号个数 |
798 |
|
|
| 指令总数 |
798 |
|
|
| 信号消失次数 |
0 |
|
|
| 资金分配量 |
500000 |
|
|
| 最终权益 |
1303500 |
|
|
| 空仓周期数 |
6842 |
|
|
| 最长连续空仓周期数 |
108 |
|
|
| 最长交易周期 |
122 |
|
|
| 标准离差 |
29387.04 |
|
|
| 标准离差率 |
1459.29% |
|
|
| 夏普比率 |
15.70 |
|
|
| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.13 |
|
|
| 权益最大回撤 |
336500.00 |
|
|
| 权益最大回撤时间 |
2017/11/15 13:45 |
|
|
| 权益最大回撤比 |
21.52% |
|
|
| 权益最大回撤比时间 |
2017/11/15 13:45 |
|
|
| 权益最长未创新高周期数 |
7716 |
|
|
| 权益最长未创新高时间段 |
2017/08/23 11:00 - 2019/01/11 22:45 |
|
|
| 损益最大回撤 |
282000.00 |
|
|
| 损益最大回撤时间 |
2017/11/17 22:00 |
|
|
| 损益最大回撤比 |
18.60% |
|
|
| 损益最大回撤比时间 |
2017/11/17 22:00 |
|
|
| 损益最长未创新高周期数 |
5233 |
|
|
| 损益最长未创新高时间段 |
2017/08/16 09:45 - 2018/07/25 21:30 |
|
|
| 风险率 |
2.70% |
|
|
| 收益率/风险率 |
19.62 |
|
|
| 每手最大亏损 |
1230.00 |
|
|
| 每手平均盈亏 |
40.28 |
|
|
| |
|
|
|
| 盈利率 |
160.70% |
159.20% |
1.50% |
| 年化单利收益率 |
52.99% |
|
|
| 月化单利收益率 |
4.36% |
|
|
| 年化复利收益率 |
37.15% |
|
|
| 月化复利收益率 |
2.63% |
|
|
| 胜率 |
39.10% |
|
|
| 模型得分 |
41分 |
|
|
| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.09 |
|
|
| 平均盈利/平均亏损 |
1.92 |
1.92 |
1.96 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
2.13 |
|
|
| 净利润 |
803500 |
796000 |
7500 |
| 总盈利 |
4525500.00 |
2469500.00 |
2056000.00 |
| 总亏损 |
3722000.00 |
1673500.00 |
2048500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.22 |
1.48 |
1.00 |
| 其中持仓浮盈 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
| 交易次数 |
399 |
206 |
193 |
| 盈利比率 |
38.60% |
43.20% |
33.68% |
| 盈利次数 |
154 |
89 |
65 |
| 亏损次数 |
243 |
116 |
127 |
| 持平次数 |
2 |
1 |
1 |
| |
|
|
|
| 平均交易周期 |
43.72 |
84.68 |
90.38 |
| 平均盈利交易周期 |
113.27 |
196.00 |
268.37 |
| 平均亏损交易周期 |
71.79 |
150.38 |
137.35 |
| 平均盈亏(利润) |
2013.78 |
3864.08 |
38.86 |
| 平均盈利 |
29386.36 |
27747.19 |
31630.77 |
| 平均亏损 |
15316.87 |
14426.72 |
16129.92 |
| |
|
|
|
| 最大盈利 |
158000.00 |
158000.00 |
101000.00 |
| 最大亏损 |
61500.00 |
61500.00 |
54000.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 净利润/最大亏损 |
13.07 |
12.94 |
0.14 |
| 最大盈利时间 |
2016/04/21 21:00 |
2016/04/21 21:00 |
2018/03/27 09:00 |
| 最大亏损时间 |
2016/04/22 23:00 |
2016/04/22 23:00 |
2016/04/22 09:30 |
| |
|
|
|
| 最大持续盈利次数 |
5 |
3 |
4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/04/28 09:00 - 2016/05/13 22:45 |
|
|
| 最大持续亏损次数 |
8 |
8 |
9 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2017/10/20 22:15 - 2017/11/03 21:15 |
|
|
| |
|
|
|
| 平均持仓手数 |
50 |
|
|
| 最大持仓手数 |
50 |
|
|
| 平均使用资金额 |
127500.42 |
|
|
| 最大使用资金额 |
174320.00 |
|
|
| 平均资金使用率 |
11.18% |
|
|
| 最大资金使用率 |
16.24% |
|
|
| 扣除最大盈利后收益率 |
129.10% |
127.60% |
-18.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
173.00% |
171.50% |
12.30% |
| |
|
|
|
| 期间最大权益 |
1563500 |
|
|
| 期间最小权益 |
486500 |
|
|
| 手续费 |
0 |
|
|
| 滑点损耗 |
0 |
|
|
| 成交额 |
1284505500 |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
7人赞赏收藏
