基于均线和形态的高低点突破系统

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策略说明:本策略是基于均线和K线形态的高低点突破系统
系统要素:
1. 根据价格与快速均线和慢速均线的关系来判断大的趋势,价格在上为多头趋势,在下为空头趋势
2. 根据2根K线收盘位置构成的形态来判断小趋势,第一根收盘靠近低点第二根收盘靠近高点为上涨趋势,否则为下跌趋势
3. 最近2根K线的高低点形成的通道
入场条件:
1. 大趋势为多头趋势,且K线形态也为多头趋势时,突破通道高点做多
2. 大趋势为空头趋势,且K线形态也为空头趋势时,突破通道低点做空
出场条件: 
1. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价
开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价
2. 盈利超过止损额的一定倍数止盈

测算报告

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/12 15:41:57    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2019-1-14    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2019-1-14    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.23%    
模型 均线和形态高低点突破系统-5    
参数 [7.3,51,2,2,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1107    
测试周期数 17444    
信号个数 1454    
指令总数 1454    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 821000    
空仓周期数 15494    
最长连续空仓周期数 185    
最长交易周期 12    
标准离差 9856.31    
标准离差率 2232.25%    
夏普比率 18.70    
盈亏总平均/亏损平均 0.07    
权益最大回撤 270500.00    
权益最大回撤时间 2017/10/19 21:00    
权益最大回撤比 26.85%    
权益最大回撤比时间 2017/10/19 21:00    
权益最长未创新高周期数 11179    
权益最长未创新高时间段 2017/01/09 11:15 - 2019/01/11 22:45    
损益最大回撤 264000.00    
损益最大回撤时间 2017/10/19 21:00    
损益最大回撤比 26.37%    
损益最大回撤比时间 2017/10/19 21:00    
损益最长未创新高周期数 11202    
损益最长未创新高时间段 2017/01/06 11:15 - 2019/01/11 22:45    
风险率 0.00%    
收益率/风险率    
每手最大亏损 680.00    
每手平均盈亏 8.83    
       
盈利率 64.20% 85.80% -21.60%
年化单利收益率 21.17%    
月化单利收益率 1.74%    
年化复利收益率 17.76%    
月化复利收益率 1.35%    
胜率 48.01%    
模型得分 43分    
平均盈利/权益最大回撤 0.03    
平均盈利/平均亏损 1.27 1.33 1.24
平均盈利率/平均亏损率 1.33    
净利润 321000 429000 -108000
总盈利 2823500.00 1112500.00 1711000.00
总亏损 2502500.00 683500.00 1819000.00
总盈利/总亏损 1.13 1.63 0.94
其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00
       
交易次数 727 236 491
盈利比率 46.08% 53.81% 42.36%
盈利次数 335 127 208
亏损次数 378 104 274
持平次数 14 5 9
       
平均交易周期 23.99 73.92 35.53
平均盈利交易周期 52.07 137.35 83.87
平均亏损交易周期 46.15 167.73 63.66
平均盈亏(利润) 441.54 1817.80 -219.96
平均盈利 8428.36 8759.84 8225.96
平均亏损 6620.37 6572.12 6638.69
       
最大盈利 43000.00 38000.00 43000.00
最大亏损 34000.00 34000.00 26000.00
最大盈利/总盈利 0.02 0.03 0.03
最大亏损/总亏损 0.01 0.05 0.01
净利润/最大亏损 9.44 12.62 -4.15
最大盈利时间 2016/11/29 11:15 2016/11/09 09:15 2016/11/29 11:15
最大亏损时间 2017/08/29 11:15 2017/08/29 11:15 2018/09/14 22:45
       
最大持续盈利次数 6 6 6
最大持续盈利次数出现时间 2016/06/24 14:45 - 2016/07/04 22:30    
最大持续亏损次数 8 7 12
最大持续亏损次数出现时间 2017/10/10 14:00 - 2017/10/19 21:00    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 125709.31    
最大使用资金额 176720.00    
平均资金使用率 15.89%    
最大资金使用率 22.64%    
扣除最大盈利后收益率 55.60% 78.20% -30.20%
扣除最大亏损后收益率 71.00% 92.60% -16.40%
       
期间最大权益 1007500    
期间最小权益 500000    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 2302504000    
       
       
       
 

 

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