1.量化对冲Alpha策略简介 1.1 Alpha的含义 根据拓展的CAPM模型，我们知道，证券s的实际收益率满足：其中，Rs为现货组合的预期收益率，rf为无风险利率，Rm为市场指数的预期收益，ϵs为

　　很多人都觉得套利是无风险甚至是低风险的行为，但是， 实际的套利操作中，往往杀机四伏。 今天带来这篇文章，从市场上有着众多粉丝参与的油脂油料类品种套利出发，用自身经历过的若干大“坑”，给大家上一堂“投资

　　我们通常所说的排序算法往往指的是内部排序算法，即数据记录在内存中进行排序。排序算法大体可分为两种： 一种是比较排序，时间复杂度O(nlogn) ~ O(n^2)，主要有：冒泡排序，选择排序，插入排序，

　　谈论技术分析，这是一个陷阱话题。和价值投资一样，诋毁和赞誉的人都不少，如果按照人云亦云的老套路，还是无法说服不认可技术分析的投资者。   其实我本人过去一直不是技术分析的拥趸。重新认识技术分析，是基于

　　机器学习的算法很多。很多时候困惑人们都是，很多算法是一类算法，而有些算法又是从其他算法中延伸出来的。 这里，我们从两个方面来给大家介绍，第一个方面是学习的方式，第二个方面是算法的类似性。   学习方式

　　（一）成功的交易者绝不幻想 高手不做自己看不懂的走势，从来不会勉强自己做单，没有十足的把握不会出手。因为是高手，看得懂的走势多，所以老是赚钱。而低手老是在一知半解下急于入场，甚至有点影子就急于加码以扩

　　对于中长线投资者而言，周线的意义非常重大，因为周线反映的是中级行情，周期较长，而日线容易形成庄家“骗线”的情况，周线的准确度要远远高于日线，所以用周线选股可靠性比较高。 通常在买入点，一般先考虑周线的

　　无风险套利机会可以说是很多投资者，特别是量化投资者梦寐以求的，但只要这个市场是个自由的市场，那么可行的无风险套利机会难以长期存在。 而且即使存在着无风险套利机会，其套利收益率也会非常微薄，并不足以能使

　　本文分别从行业和上市公司两个维度，简要介绍相关基本面量化投资的逻辑要点、因子选择、数据处理、模型搭建等内容。 本篇将首先介绍行业基本面量化体系。   一、行业基本面量化体系 所谓行业基本面量化，顾名思

　　一、概念 1.敞口 （1） 所谓敞口，一般指风险敞口。风险敞口英文为riskexposure，指未加保护的风险。 为了减少和控制风险，债权人或银行会采取措施进行风险抵销，这称为“冲销”风险。冲销后仍未

　　量化投资领域，中国不仅是本行业的技术储备不如欧美，而且实际上，量化交易经常运用各行各业的最先进科学模型来开发策略。 这为量化交易提供支持的整个泛行业科研科技储备也落后于欧美。曾面试中国量化交易基金经理

　　涨的趋势一成型就做多，下跌的趋势一成型就做空； 趋势反转就反手；趋势继续就保留并把盈利加仓。 完全不需要做任何预测，不需要研究任何数据，只用几条移动平均线就可以解决所有问题。决定是否对一个品种开平仓只

　　做多套路 对于做多，我更喜欢做多期货，风险小，积累**更多，爆仓概率本人觉得更低。原因也简单，一手螺纹假如5000。10倍杠杆，50000的价值。如果你50000买了一手，你肯定不用担心爆仓。亏不了什

　　Quant这样的职业最近几年发展地很快，理性的数学方法无论如何确实是金融行业不可缺少的一部分，数学到底对于金融业以及从业者来说有多重要。 这个问题很宏大，金融远比交易或者量化要大。而回答这个问题需要俯

　　关于期权我们讲一个小故事，泰勒斯他是古希腊第一个哲学家，被称为“哲学之父”，也是人类有历史记载以来第一个期权交易者，期权交易并不是现代人多高深的一个金融衍生品发明，事实上在古希腊就有了。泰勒斯他出生在