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因子敞口上限对优化组合的影响
2018-10-24 11:13:36
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Tags :
优化组合
因子敞口
敞口
因子
1.不同因子敞口下,沪深300和中证500优化组合的表现 本文考察的标的是通过如下优化问题求解得出的组合: 其中,w为股票在组合中的权重向量,w b 为股票在基准指数上的权重,r为股票预期收益率,
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