策略广场上的Python策略不多,这里编写了一个Python版本的网格策略。策略原理十分简单,在一个价格区间内固定价格距离产生一系列的网格节点,当行情变化时,价格到达一个网格节点价格位置,就挂一个买入
在本文中,我们将编写一个日内交易策略。它将使用经典的交易理念,即“均值回归交易对”。在这个例子中,我们将利用两只交易型开放式指数基金(ETF),SPY和IWM,它们在纽约证券交易所(NYSE)交易,并