上一篇文章，我们一起设计了一个多品种的合约差价监控策略，本篇文章我们继续完善这个思路。来看一下这个思路是否可行，并且用OKEX V5的模拟盘跑一跑，验证一下策略设计。这些过程也是做数字货币程序化交易、

　　上篇我们一起思考、设计了一个简单的多品种网格策略。接下来，我们继续在量化交易的道路上学习、前行。本篇我们来探讨更加复杂一点的策略设计-对冲策略的设计。本篇计划设计一个多品种的跨期对冲策略，说到跨期对冲

　　上篇我们一起动手做了一个简单的网格策略，本期文章我们把这个策略升级扩展，扩展成一个多品种现货网格策略，并让这个策略进行实战测试。目的并非要找到一个"圣杯"，而是要从策略设计中探讨设计策略时的各种问题思

　　一、摘要 “一买就跌，一卖就涨”或许是很多交易初学者心中的困惑，难道真的有庄家能通过后台看到自己的账户吗？答案是否定的，准确的说不是庄家盯上了你，而是盯上了“你们这群散户”。比如开车时遇到障碍物，大部

　　上篇文章我们讲解到了一个简单网格策略的交易逻辑分析，本篇我们继续来完成这个教学策略的设计。 交易逻辑分析 上篇文章我们说到，只要遍历网格每个网格线，判断当前价格上穿下穿网格线即可触发交易动作。但是实际

　　在发明者量化交易平台上做开发的小伙伴们可能经常有这样的需求： 开发出一个策略出租时希望对于策略进行不同的资金限制，对策略出租时进行不同的交易所限制（限制策略操作的交易所），再或者希望对于策略出租时进行

　　一、摘要 最近大宗商品开始史无前例疯狂上涨模式，成为期货圈热门话题，不管是媒体还是国家监管层均有极大关注。对于交易者来说，在全球大宗商品持续通胀的情况下，择时做多就显得更有意义。本篇文章就以国内商品期

　　前几篇学习了那么多币圈概念、程序化、量化交易基础概念。终于可以切入正题来说说策略本身了，本篇我们一起学习实现一个简单的策略。对于【网格策略】，做交易的同学应该都听说过，没听说过也没关系，如今各大 交易

　　一、摘要 在交易中，市场的参与者往往不是绝对理性的，面对公共信息，大多数人都会做出趋同的决策。就像沙丁鱼群一样，动作整齐划一的打转，遇到危险时能很快分开又整合。而这些可以通过技术分析指标显示出来，根据

　　报错信息 前几篇文章我们已经了解过所谓程序化、量化交易就是一个脚本程序根据从交易所获取到的数据，经过一系列的计算、判断、触发做出一些操作，操作交易所账户进行交易。这些获取数据、操作账户的行为都是通过交

　　一、摘要 在物理学中，振幅是在波动或振动中距离平衡位置或静止位置的最大位移，它是表示振动的范围和强度的物理量。而商品期货中的振幅就是：开盘后的当日最高价和最低价之间的差的绝对值与昨日收盘价的百分比，它

　　一、摘要 众所周知由于商品期货交易时间规则限制，白天只有4个小时的交易时间，夜盘只有2~4个小时的交易时间，再加上某些品种还没有夜盘交易时间，综合下来平均一天只有6个小时的交易时间。如果使用发明者量化

　　最近，FMZ量化交易平台支持了数据库接口，所以使用JavaScript语言也可以很方便的实现一个K线行情数据收集器了。 有了需求，马上行动~ 构建 JavaScript版本行情收集器 之前，我们先来熟

　　摘要 数据是量化交易的源头，如何高效地管理大量数据是非常关键的环节，数据库是最佳的解决方案之一，现如今数据库的应用已经是各类日内交易、高频交易等策略的量化标准配置。本篇我们来研究一下发明者量化( FM