鳄鱼法则交易系统是个号称结合了混沌科学、量子物理、全息理论、控制论、非线性动力学、信息理论以及分形几何学的神奇的交易方法。
先来熟悉几个概念:1.鳄鱼线 2.碎形 3.AO及AC
一、鳄鱼线
1.蓝线B:鳄鱼的颚。取 13根bar的平滑移动平均,将结果往未来的方向移动8根bar得到。2.红线R:鳄鱼的牙齿。取8根bar的平滑移动平均,将结果往未来的方向移动5根bar得到。3.绿线G:鳄鱼的上唇。取5根bar平滑移动平均数,将结果往未来的方向移动3根bar得到。
(嗯,3,5,8,13,21,34,数字都是按斐波那契数列取的...)
原理
BRG三条均线纠缠在一起,表示鳄鱼睡着了,从长时间的睡眠中醒过来时会非常饥饿,会进一步追捕价格,以填满他的胃,直到满足。吃饱了,他就会闭上嘴巴。此举告诉我们要取得利润并静静等待观察鳄鱼是否会继续打个盹儿(均线纠缠)
所以,当鳄鱼睡觉时,我们要逗留场外并等待,直到有碎形在下颚被触发(后文介绍碎形和下颚)。这样操作可以远离波动不定的市场,并且不会错过重要且趋势明显的市场。
交易策略
1.不进行交易,直到第一个鳄鱼嘴巴外面的碎形被突破。2.价格在鳄鱼嘴之上,采用买的讯号并且不买,将停利单向上移动。3.价格在鳄鱼嘴之下,采用卖的讯号,仅在停损离场时才买。不做多。(此条不适用A股)
如果价格在鳄鱼嘴外,表明当前正处在某种程度的冲击波中(见AO介绍)
如果价格环绕鳄鱼嘴,表明当前处在某种修正波中(见AO介绍)
二、 碎形——判断交易的起始
原理
市场上涨时,买方追高价的意愿高,造成价格不断上升,随着价格不断上升买房意愿减弱,最后价格回落下跌。
市场新入的信息(混沌)影响交易者的意愿,此时市场处在低价值区,买卖双方都同意目前的价值区但对价格的看法不同。
当买方意愿再度大于卖方意愿时,价格会上涨。如果买方动能足够大,并超越向上碎形,我们则选择此时机积极进场。
碎形结构
A.经典碎形:5根bar组成,中间的高点一定最高,左右各两根线有较低高点。分辨向上碎形时,只关注高点位置。
B.向上与向下碎形共享外围barC.向上、向下碎形由一根bar完成D.如今天高点与之前高点相同,今天的bar不算在5根bar之内
使用原则
碎形是进场的讯号。但不是每一次都有效。一个有效的碎形具备以下条件:
1.有效向上碎形必须高于鳄鱼的牙齿,即红线(中期平移均线)。
2.有效向上碎形被突破后,只要价格仍在鳄鱼嘴上方,我们都只买不卖。(除非止损卖出)
3.有效向下碎形必须低于鳄鱼的牙齿。
4.有效向下碎形被跌破后,清仓止损。(原策略是做卖空,不适用A股)
三、AO和AC
定义
价格类比物理中的『距离』,AO类比『速度』,AC就是『加速度』。自然界中,一个行进的物体做反向运动前,原方向上的动量会减少并逐渐为0,之后,反向的动量开始增加,物体往反方向运动。而衡量动量何时增加或减少可以提前知道物体的运动方向。所以动量领先价格,AC领先动量。
1、AO,市场最好的动量指标。测量最近5个价格bar的动能,并与过去34个bar作比较。等于过去5个bar的(最高点+最低点)/2取移动平均-过去34个bar的(最高点+最低点)/2取移动平均。
2、AC,领先动能的指标。AO与其5日简单移动平均的差值再做5日简单移动平均。
区域
区域由AO和AC指标共同确定。如果AO和AC方向相同,那么我们处在绿色区域或红色区域。如两个指标互相矛盾,我们处于灰色区域。当处在区域之中,要积极的增持现有仓位。
1.绿色区域:强劲的多头市场。加仓条件是,AO上行,AC上行,价格收盘于更高位置2.红色区域:强劲的空头市场。清仓。(原加仓条件,AO下行,AC下行,价格收盘于更低位置。)3.灰色区域:过渡期。不操作。
四、交易系统设计
1.选股
选择沪深300指数成分股沉睡的鳄鱼,RBG三线纠缠。(选择连续20交易日处于沉睡状态的股票,建立buy_stock池)每6个月更新股票池benchmark沪深300指数
2.入场
存在有效碎形有效碎形被突破AO指标连续5日上行AC指标连续3日上行收盘价高于前一日收盘价按g.amount=总资金/股票池股数×乘数因子3买入。
3.止损&止盈
大盘3日累计收益率下跌3%,全部股票清仓个股累计收益率(以成本价为基准)超过30%,全部卖出个股累计收益率下跌10%,全部卖出
4.加仓&减仓
AO连续5日上行,AC连续3日上行加仓10%AO连续5日下跌,AC连续3日下跌减仓10%
5.退出
存在有效向下碎形向下碎形被突破全部卖出
五、回测结果及风险指标