[原创] 一位做日内的期货老手的经验之谈

说点自己认为的干货：

1.每天有定损，也就是绝对止损额。

2.每天有定盈，也就是达到盈利就出场。

3.每天达到止损或止盈关机离场。

4.止损：止盈=1:1 。

5.坚持重复上述动作。

如果你还是一个亏货，就别问我为什么？李小鹏的教练会一开始就跟他解释说为什么这个动作会这样做吗？NO，重复上述动作，过程中不断锤炼，只要是正常人，总是会领悟一些东西，然后慢慢删减，最后固定手法，功到自成。

交易心理

交易的世界，最难过的一关是：放弃。没错，就是放弃，菜鸟看行情是连续的K线，老鸟眼中的行情是分段的，一个品种，打眼一看，就知道自己能不能赚钱。只做自己该做的行情，不该做的行情不做，举例说明：日内，开盘价之上只做多，一笔空单都不做。反之亦然。是不是行情变成了可以做的，和不可以做的。好好理解，这就是诗外，跳出圈外看行情，放弃的越多，做的越准，资金曲线越漂亮。

止损

生存？？为什么第一步是学会生存？？

内功第一篇：学会认错。这可不是简单的一句我错了就可以解释的，学会认错是一件很难的事情，认错代表着什么：“我不行”“我做不到”“我很笨”……仔细想一下，有几个人愿意这样说自己？想起当年一句笑谈：想在市场上赚钱，就要像一条狗一样趴在地上。市场是什么？？市场就是你自己。接受亏损，接受它，因为它是交易的一部分，或者换一种说法，亏损只是盈利之前的试仓成本，是成本。亏损造成的心理极度不适感才是在这个市场大多数人亏损的原因。学会认错，就是从心理层面接受亏损，才是你在市场中生存的第一要务。……顺便解释一下自己对于一句话的感悟：“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，我擦，都会相当师傅啊，字面上理解，就是买在最低，最好就是卖在最高啊，舒服啊，为此，我进入了一个海洋，寻找圣杯，相信每个人都会有这一段经历，各种指标，各种组合，沉溺其中，不可自拔，就是为了去寻找那个最高点，……然后各种验证，似对非对。少年啊，醒醒吧，圣杯是圣物，我等凡人岂能拥有。盈利的时候离场，就是师傅，赚钱走人，就是师傅。不是去寻找最高点哦，希望能提示一些还在海里折腾的人。

资金管理

前面讲了止损的重要性，止损是什么，止损是生命线，止损是高压线，要上升到本能的高度，你平时看见一辆大货车朝你开过来，你的第一反应是什么？肯定是闪开啊，你会试着去看看大货车到你面前会调头吗？只要一次，也就需要一次，你就挂了，所以，止损怎么强调都不为过，但是，很多人都说，我止损很好啊，但是资金就是一直在本金上下浮动，死不掉，但也赚不到钱啊？别急，你知道期货市场你只要不死，就非常好了，有多好？比大概百分之九十五以上的人都好，说明你心中已经没有你了，你的方法和心态足以让你浮在水面上了，渡劫只是早晚的事。

让我来稍微帮你一下：

杠杆交易，整个过程就是一个研究控制风险的游戏，用小资金重仓波段，用大资金搏点差，都是安全系数较高的方法，今天说说小资金重仓波段的干货：有人追求的是每月或者每年的稳定的百分之几十的收益，参见巴菲特流的年复利收益等等，但是，你只有十万以下的资金，一年百分之几十的收益能怎么样呢？吃面包都有点费劲吧，这根本不符合期货以小搏大的本质，我的办法是，我有十万，用五万的本金和一年的时间去赚100万，这才是正途（别想着小资金做好了就可以用大资金了，各方面的要求根本不是一个等级的，你奥拓开得再好也上不了F1赛道），五万到一百万看似二十倍，其实也就是复利4倍多左右，感觉不是太难了吧。

但是，怎么才能让我开好F1?来，记住这六字真言：减少最大回撤。

最大回撤决定了你的排量，举例说明吧，你设计了一个系统，而且这个系统是赚钱的，那么假设品种保证金1万一手，最大回撤为1万，怎么做？简单说吧，赚2万加一手，赚2万加一手，记住，只加仓不减仓，你的单手最大回撤为2万，那么就赚3万加一手，同理最大回撤是5000，那就赚一万五加一手，好 ，这样一来，每次该赚钱的时候仓位都是最大的，然后你会怎么样？然后你就飞起来了，直到突破天际。（碰到黑天鹅怎么办？碰到就认命）这样去做，有什么好处？第一，快，真TM的快，见过6千本金九个多月到113万的。5万本金半年到400多万的，我用10万多一点半年到104万，然后？然后股指关门了。第二，看似重仓，其实风险最小，因为你的本金很小，到中期以后本金可以忽略不计了，我做到104万的时候自己定的最大回撤是50万，就算50万出场还是挣了4倍，不到就一直做下去。仔细想想，风险真的很小。第三，格局变大了，更注重操作的纪律性，不会去在乎单笔交易的盈亏，从而形成良性循环，从而建立交易的自信，从而把交易当作了一份工作，从而so easy! 所以综上所述，最大回撤决定了你的仓位，你的仓位决定了你赚钱的速度。所以，好好去研究研究止损吧（参见反向等价鞅理论和凯利公式）。

究竟是什么原因让绝大多数人以亏损的结局出场？

技术不行？应该不是，这个东西不是涨就是跌，不是赚就是亏，很简单的东西。

系统不行？也不是，系统没有好坏之分。

我自己总结下来就两条：

1.有预期

仔细回忆一下自己交易的过程，是不是每一次进场之后都会对这张单子产生盈利的预期？单子方向正确的时候，瞬间产生大幅盈利的时候，仔细想想你是开心还是害怕，我的感觉是，开心是一瞬间的事，只要开始回调或横盘，不管你的盈利有多大，就开始害怕了。单子方向错误，就更不用说了，更害怕，怕亏的更多。那为什么在交易的过程中，害怕的感觉会占据我的大部分时间呢？我总结，就是因为自己对这笔交易产生了很强烈的盈利的预期，说白了就是想赢怕输，然后情绪就会被K线引导。

所以，每笔交易进场后放弃预期，有人说，你说的简单，情绪可不是我自己想控制就控制的，这是本性使然，呵呵，简单一句话告诉自己：“进场后，你再担心害怕一点DIAO用都没有！！"放弃预期，放弃目标，这是工作，不再关注每笔的盈利得失，只看自己有没有按照计划交易就行了。

简单一句话：在交易中定具体的盈利目标是没用的!

2.重仓

今年4月份开始做个新账户，做到现在10倍了，参加了全国大赛，也获了小奖，超出了当初的目标，是自己水平高？呵呵，自己很清楚一路走来只是运气好，这是一个孤独的行业，只有自己与那颗坚韧的心结伴同行。

这个市场赚钱靠什么？就一句话，靠运气。在做好自己的该做事情后，剩下的就看运气了。

什么是该做的事情？

在运气来之前活着！！！！这就是自己该做的事。把资金做上去不难，不再下来拼得才是真本事。能做好的仅仅是控制亏损，赚多少？什么时候赚？那是老天爷的事。在运气来之前活下去，赚多少真的跟你判断行情的能力没关系，一切都是恰巧，正好，运气使然，有的人说有些人判断行情很准，仔细想想吧，究竟是他行情判断的准，还是行情正好很巧的按照他说的走了一波？？大师？呵呵，交易员都是很有想象力的操作工而已。没有真正的大师，只有最终的赢家。

如何绝对正确的判断行情？

说我的看法之前先说说大部分的人是怎么判断行情的吧，

判断行情基本上分为两种：

1. 技术面，根据在均线，形态，指标等出现某一信号时，选择做多或做空
2. 基本面，根据现货供需面为基础，推导以后将会出现的行情方向。

方法千千万万，但是上述方式有一点是共通的：

全部是主观判断。不管是什么方式，只要是掺杂了人为想象的因素，也就是“根据了”什么，全部归为主观判断，主观判断有好处，也有坏处，行情与主观判断一致时，会大赚，不一致时，有些人也会因为坚持自己的判断而爆亏。

那么，怎么正确的判断行情呢？

假传万卷书，真传一句话：“任意一个价位，就可以判断当下的行情。”

1. 离开时间框架谈行情就是耍流氓。判断行情要先确定自己操作的行情级别，你是做5分钟，15分钟，还是30分钟。。。。。。。
2. 行情是相对的。只存在相对某一个价位的上涨，或相对于某一个价位的下跌，只说行情是上涨或下跌是没有意义的。
3. 没人能判断行情，行情是自己走出来的。仔细想一想，有谁能判断行情，有哪一种方式能正确的判断行情？没人，没有，凡是预测行情的人，我个人都是表示呵呵，绝对的大忽悠，不管他分析的多么精彩，有人说，谁谁谁判断的就很准，还赚了大钱，这就像你看NBA那些球星打球一样，投篮过人多么好看，而忽略了他的训练，他的队友，他的教练，而只关注他的投篮姿势，后面的资金管理才是赢家的法宝，所以我从一开始便杜绝任何主观判断的方式。

任意一个价位，定下来之后，便可以一目了然目前的行情处在上涨还是下跌，绝对客观，绝对正确。不掺杂任何主观想象。多好，再也不要去想现在究竟是上涨还是下跌了。。。。“废话，走过的行情当然知道上涨还是下跌。”

记住两个就行了：

1. 行情是相对的
2. 行情会随着时间的发展远离任意一个价位。

如何止盈？目前总结了三个方面。

先从一个概念说起吧："稳定盈利"。

什么叫稳定盈利？相信大部分的人都认为是资金曲线稳定向上，回撤小，持续盈利吧。很遗憾，这个理解是错的。"稳定"指的不是资金曲线的稳定，而是（大声念出来）：交易心理的稳定。交易曲线的稳定基本上可以在高频交易中体现出来，但是把单笔交易盈亏额放大看，也存在着大幅回调等等情况，交易曲线稳定的假设基础是：客观环境永远一致。这种基础不存在的。所以，稳定是一种幻像。

我追求的是心理的稳定，这种稳定才是我们能在这个血淋淋的市场立足的根本，才会把得失看得轻一些，不管什么结果都能坦然面对，而这，正是大家讲的好心态，有了好心态，不一定行，没有好心态，绝对不行，现实很残酷吧。

什么叫心理稳定？很简单，不管过程多艰难，坚信老子一定能挣到钱！！！

说了这么多虚的，怎么止盈？下面说点实在的。

这是一整套方法。

首先选一个交易量大的品种，连续性要强，分钟级的波动要在34个价位以上，一个价位基本上可以覆盖手续费。

然后，定止损，两个级别的止损，举例说明，一个是单笔止损，不要超过5个价位，一个是全天止损不要超过50个价位（总资金的百分之五到七），也就是10次左右的止损。

然后，开始，以做多为例，开盘价上，均价线上做多，进场后，分三种情况

1.迅速产生大幅盈利，而且再也不碰你的进场点，这个时候像傻逼一样持有。

2.迅速产生大幅盈利，但是一会又回来了，不要有幻想，平推。

3.迅速打止损，那就像个傻逼似的止损就行了。

什么时候离场？分两种情况

1.止损离场，止损已经接近(注意是接近，绝对绝对不能超过，超过一个点和超过一百个点是一样的)全天最大止损限额，离场，别意气用事，关机，全天结束。

2.盈利离场，这个也分两种情况

（1）单笔止盈，下破均价线离场止盈。

（2）全天止盈，在全天波幅（最低点到最高点的距离）达到近5日的平均波幅时，离场。这个也分两种情况：

• 行情震荡上行，最后一次交易破均价线时，全天波幅已经达到5日平均波幅，离场。
• 行情迅速拉开，迅速产生大幅盈利，迅速击破5日平均波幅，而且就是不碰均价线，舒服啊，持有吧，什么时候下破均价线什么时候离场，不碰就持有到收盘吧，这种机会一定要把握住，这是资金上平台的机会。

简单讲止盈看波幅就行了。上面的方法，半年10倍差不多了，关键还是靠加仓。

想说的很多，其实就一句话，别把运气当实力，交易是门手艺，是一辈子的事，慢慢来，进一步有进一步的欢喜。

凡是你碰到的神神叨叨的讲交易的，基本上都是骗子，期货交易想赚钱，基本上逻辑正确的都能赚钱，为什么那么多人亏钱，再说一遍，你仔细想想，有多少人把这个当成一辈子的事了？？都是想来尽快的捞一把，期货市场不是你赚不到，而是你守不住！！想明白这个，路就基本正确了，一根均线也能赚钱，裸K也能赚钱，究竟是积沙成塔，还是一夜暴富，想明白了吗？？想积沙成塔，就别嫌现在赚的少，想一夜暴富，就别怕砍头，太多人是想吃肉又怕见血，心理关，没人能教会，娘胎里带的，这一关过不了，赚再多也惘然，期货这个东西，觉得它有意思才能真正的做好。

不要纠结方法，不存在一成不变的方法，只有一成不变的原则，初衷就是让一些新人少走些弯路，原则告诉你了，剩下的真要靠大家自己了。我17年平均每月15%的盈利就把一些人惊着了，我只能说，17年还有平均每月60%的人存在呢，也是做日内，那才是真的大神，也是几千块钱没多长时间做到百万盈利，我只能说，这些事，看看就好，知道天，还是很高的。

期货交易一定要经历爆仓才能成功吗？

把“爆仓”理解的太单纯了，“爆仓”并不是单指没钱了，而是要你经历绝望，地狱般的绝望，这种心态上的“爆仓”才是真正的爆仓。为什么经历过几次爆仓才能成功？因为爆仓在交易上基本等于死亡了，不重视止损，才会爆仓，一遍遍的爆仓才会让你把止损当做生命来看，当你把止损当生命，基本上就不会爆仓了，不会死了，那么，赚钱就是时间的问题了。不经历爆赚，就等于没见过天堂，不经历爆仓，就等于没见过地狱。在天堂和地狱之间…

从对期货一无所知的状态到可以进行交易的状态，怎么做，都做什么更好一些？

1.学习交易的最好方法就是交易本身

2.对于菜鸟，成本最低（包括时间金钱）的方法是做做做，而不是扯闲篇，找秘籍。你有了体会，有了痛点，自然会查资料，找书看，而不是倒过来。

3.真传一张纸，假传万卷书，至于什么是真传，我已经说的很清楚了有什么经典投资书籍上的观点，极容易对经验不足的交易者产生严重误导？

操盘入门就是会心态平和的执行普通系统。

延伸阅读：投资应该懂得的十大经济常识