华尔街留下的指标之王(附代码展示)

一. 写在前面的话

有人认为价格围绕价值上下波动,研究投资标的内在价值,于是就出现了基本面派;

有人为价格反映了一切,所有的信息(包括基本面)都反映到了盘面价格中,于是就有了技术面派;

 

从技术面派的角度讲:

有人认为市场价格运动的方式是随机的,下一刻的价格涨跌的概率各是50%。于是就出现了被动仓位管理的网格类交易策略;

有人认为市场中80%的行情是震荡行情,只要把抓住震荡行情的利润,将足以弥补20%的趋势行情所带来的亏损。于是就出现了专门做短线震荡的交易策略;

有人认为 “ 得趋势者得天下 ” ,别的不做,只做趋势策略。“ 截断亏损,让利润奔跑 ” 对了就抱,错了就砍。长期下来20%的趋势行情利润,就能弥补80%震荡行情所带来的亏损。

等等等等......交易策略的种类犹如武功门派,数目众多,究其原因,每个人对事的看法不同,往大了说是人生观的不同。才导致了交易策略的不同。

最终,你恍然大悟,你会发现大部分交易策略都是能够赚钱的。最终亏钱的人是信念不够,或者太过贪婪,在一个又一个交易策略里跳进跳出,寻找所谓只赚不亏的 “ 圣杯 ” 。

我一直重复,做交易就是做人。

 

二 . 大道至简

说到技术分析,就离不开技术指标。关于技术指标常用的至少有几十种。衍生的就更多了。

技术指标没用。这应该是大多数人对技术指标的态度吧。我能说世界顶级管理期货基金也用指标吗?有用没用关键不在于指标本身,而在于你有没有一个正期望值的交易策略。

往往赚钱的策略,大多是经典的,经典的又是简单的,而简单的背后却蕴含着大智慧。

不管是股票、期货,还是外汇,当你打开行情时,默认显示的技术指标都是MACD(当然K线、均线、成交量这三个是必须的),为何百年来MACD指标经久不衰,投资领域的泰山北斗都如此重视MACD指标?为何它能从成百上千个技术指标中脱颖而出成为 “ 指标之王 ” 呢?要解答这些问题,我们必须从MACD的原理和特点来寻找答案。

 

看到这,可能就有人嗤之以鼻了。MACD?我下海第一天就知道了。知道和真正明白,是两码事,好吗!

 

 

 

三 . MACD 公式

MACD 中文名称叫指数平滑异同移动平均线。由Gerald Appel于1970年代提出,严格来说MACD是均线的一个变种,跟MA均线不同的是它在计算时赋予了权重,时间越近赋予权重越大。

 

计算公式:

第1步:计算EMA12和EMA26

EMA12 = XAverage( Close, 12 )

EMA26 = XAverage( Close, 26 )

 

第2步:计算 DIF

DIF = EMA12 - EMA26

 

第3步:计算 DEA

DEA = XAverage( DIF, 9 )

 

第4步:计算 Histogram

Histogram = DIF - DEA

 

代码展示:

 

四 . MACD背后的原理

第1步:先对杂乱的K线均值处理,即EMA12和EMA26。均线的优点是比较稳定,但缺点是比较滞后、频繁发出无效信号。

EMA其实是另一种复杂均线。在EMA指标中,每天价格的权重系数以指数等比形式缩小。时间越靠近当今时刻,它的权重越大,说明EMA函数对近期的价格加强了权重比,更能及时反映近期价格波动情况。

 

第2步:为了解决滞后和频繁发出无效信号问题又不失稳定,对两根均线差值处理,即DIF。均线差值可以快速反映两根均线的相互关系,同时具有又稳又快的特点。

DIF上升意味着什么?意味着短期成本的涨速高于长期成本的涨速,市场短期内资金买入的意愿更强。

 

第3步:重复第1步,对DIF均值处理,即DEA。

 

第4步:重复第2步,对DIF、DEA差值处理,即Histogram,也就是我们常说的红绿柱子。

 

整个过程,如下图:

 

五 . MACD究竟该怎么使用

网上关于MACD的用法层出不穷:有DIF与DEA金叉死叉做趋势的、有结合价格看顶底背离做抄底的、也有辅助其他技术分析的...等等....

 

哪个对?没有哪个是对的,也没有哪个是错的。这些方法,只在特定的时间有效。交易策略的关键不是用了哪个万能指标,而是制定一个正期望值的交易策略,然后重复执行,仅此而已。

 

 

 

六 . 绩效展示

 

 

 

 

延伸阅读:基于CCI周期性区间交易策略

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
如果觉得文章对你有用,请随意赞赏收藏
2579567036 1人赞赏收藏
相关推荐
相关下载
登录后评论
Copyright © 2019 宽客在线