建立自己的交易系统有多重要？非常重要。你要想稳定、持续盈利，必须要有一套属于自己的交易系统，并且坚持严格按照规则进行重复性交易动作。这是交易成功的必经阶段。建立不起来交易系统，根本无法稳定盈利。
交易系统本质上是由一套交易规则体系组成的交易标准体系，它是保障交易盈利控制亏损的核心技术。
如果没有自己的交易系统，所谓的交易就会失去标准，而没有标准的交易就会显得茫然不知所措，就会依靠所谓的心态，疑神疑鬼、不知所措，所以交易系统的建立就显得极为重要，通俗讲你就有了所谓的依靠，知道自己的止损位在哪里，交易盈利能力就会显著提高。
最简单最基本的交易系统原理就是让利润奔跑限制交易的亏损，但是如何设计交易系统则是一门复杂的技术，交易系统有趋势交易系统，也有震荡交易系统，更有套利交易系统。按照时间周期分，有短线系统和中长线交易系统等等。
我认为交易系统最重要的三个要素分别是：
（1）简单，简单是“钱是做着等来的”这个交易哲学最核心的体现，因为趋势是事后来看就是简单的上涨或下跌，无非是级别大小，复杂的算法和指标叠加旨在提高胜率，但胜率和赔率是互损的，如果你有一个胜率超过50%的策略，那么这个策略的赔率可能很难超过2：1，同时筛选条件更为复杂必然会降低交易频率，对于追求长期复利增长而言，交易频率的下降也意味着复利增长空间的下降。
（2）可操作性，如果交易者不懂取舍，很可能在系统设计时套用很多非此即彼的假设，即A情况下如何操作，B情况下如何操作，C情况下如果操作等等场景假设，在我看来，可操作性直接关联交易者能不能严格的执行系统，预设前提越多，越难执行，因为很多场景之间的差别并不会特别明显，在开平仓的介入点位上不能做到精确化，无异于“螺蛳壳里做道场”，越做格局越小，对于一个大趋势来说，回踩介入还是突破介入时候来看差别不大。
（3）普适性，系统做出来后需要进行测试，普适性要求系统不仅仅能适应非常长的历史行情，而且能尽量覆盖较多的品种且取得正期望收益，只要这样才能说明系统本身所蕴含的风险值较小，能够适应组合投资的要求。
交易系统的构建初期只是开平仓规则的界定，后期将介入头寸管理和品种选择，这才是真正意义上的在胜率和赔率相对确定的情况下，管理风险参数，在这方面有很多研究的分歧，比如说：赌徒偏好里面的赌注加倍、高手常用的金字塔加码、固定比例**等等；在系统的构建后期，尽管单手**的系统胜率和赔率相对确定，但加入了不同参数的头寸设置后结果将千差万别，回测业绩区别很大，这方面目前比较推崇的是凯利方程式。
对于成熟的系统化交易者，交易三要素：交易方向、交易点位、资金管理。这些都是再建立交易系统要考虑到的。交易系统是交易成功的必备因素，因为它能够让我们看着潮起潮落，看着群星陨落，而在市场中，永远屹立不倒。
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