[原创] 港股美股量化交易指南(一)

一、摘要

一直有很多小伙伴问我,怎么做美股港股量化交易,尤其是最近OKEX限制提币黑天鹅事件,币圈市场不确定性氛围越来越浓厚,很多人打算把更多的资金分配给更加成熟规范的市场。本文将依托发明者量化平台(FMZ.COM)结合富途证券实现美股港股量化交易。

二、为什么要投资美股港股


站在投资者的角度,美股港股有成熟的交易体系和完善的保护制度,如交易委员会、做空机构、会计事务所、律师全方位监管,一旦造假可能导致退市甚至巨额罚款。另外美股港股有全世界各行各业最优秀的公司,包括:阿里巴巴、腾讯、小米、京东、苹果、亚马逊等等,相比于前途未卜的数字货币来说要务实的多。再一个还是那句话,鸡蛋不要放在同一个篮子里,不同市场和不同品种资产配置的重要性毋庸置疑,投资多元化、全球化是大趋势。

三、传统投资途径的弊端

在中国传统的投资途径中,想要直接投资美股是行不通的,只能间接购买外盘指数QDII基金,比如:纳指ETF(513100)、标普500ETF(513500)等等。另外虽然传统的投资途径已经开放了沪港通和深港通,但对于港股通动辄必须要有50万以上资金才给办理的制度,已经限制了很多散户,况且即便是有条件办理沪港通和深港通,按照既定的要求,只能交易一些知名的大型股指成分股,很多小盘成长型公司的股票都不能交易,这显然是一个鸡肋。

因此最好途径是直接开设美股港股证券账户,现如今为散户提供境外投资经纪业务的券商将近500家,一类是以银行为代表的传统券商,如汇丰银行、摩根大通银行、花旗银行等,但这些券商开户流程繁琐,通常需要一周以上的时间,并且开户本人必须亲自到香港营业部柜台。

另一类是互联网新兴券商,如盈透、富途等,投资者不仅可以足不出户便捷开户,而且相对于传统的银行券商,互联网券商费用更加低廉,最重要的是盈透和富途都提供API接口,使美股港股量化交易成为可能。

四、美股港股硬核知识

美股交易时间
美股交易的时间正好是北京时间的晚上,白天A股与港股结束之后,正好看看美股。具体分为持续交易时间段和盘前盘后交易时间段:

1、持续交易时段

  • 美股持续交易时段为美国东部时间(ET):周一至周五 9:30~16:00
  • 美夏令时(3月-11月):北京时间 21:30~4:00
  • 美冬令时(11月-次年3月):北京时间 22:30~5:00

2、盘前盘后交易
美股允许在持续交易时段外进行盘前盘后交易,盘前盘后的委托单将会被提交到交易所进行对盘撮合。纳斯达克有专门的盘前盘后交易时段,各券商对盘前盘后交易的时间段有不同要求,富途的交易平台规定:

  • 美股盘前交易时段:04:00-9:30(ET)夏令时北京时间16:00-21:30,冬令时北京时间17:00-22:30。

  • 美股盘后交易时段:16:00-20:00(ET)夏令时北京时间4:00-8:00,冬令时北京时间5:00-9:00。

  • 美股半日市盘后交易时段:13:00-17:00(ET)夏令时北京时间1:00-5:00,冬令时北京时间2:00-6:00

美股交易规则

美股个股有价格波动限制,如果某只股票在5分钟内价格涨跌超过10%,则暂停交易,如果在15分钟其价格仍然没有回归到规定的价格波动区间内,将暂停5~10分钟交易。对于整体市场实行三档熔断机制,即7%、13%、20%。如果标普500下跌7%暂停15分钟交易、下跌13%暂停1小时交易、下跌20%关闭股市1天。

美股的交易单位没有“手”的概念,最小交易单位就是1股。采用T+0交易T+2结算制度,买入股票后即冻结该部分资金,直到第3个交易日卖出股票后才能使用这部分资金。如果资金充裕,同一只股票当天买卖次数是没有限制的。

美股交易费用

富途证券有两档交易费用套餐,分别适用于一般交易中和高频交易者,如下图所示:

港股交易时间

香港证券交易所分为开市前竞价阶段、早市、延续早市、午市、收市后竞价阶段:

  • 开市前竞价阶段:09:00 ~ 09:30
  • 早市:09:30 ~ 12:00
  • 延续早市:12:00 ~ 13:00
  • 午市:13:00 ~ 16:00
  • 收市后竞价交易:16:00 ~ (16:08 ~ 16:10)随机收市。

港股交易规则

港股没有涨跌幅限制,也可以做空,市场成熟,机构多散户少。港股买卖实行T+0交易,同一只股票当天可以买卖无数次,但股票和资金实际结算日为T+2,T+2之前不能提取现金、股票实物以及进行买入股份的转托管;A股买卖实行T+1交易和结算,买入股票需要在第二个交易日才能卖出。港股的交易单位可由发行人决定,分为每手200股、500股、1000股、5000股等;A股则是固定的每手100股。

港股交易费用

富途证券有两档交易费用套餐,分别适用于一般交易中和高频交易者,如下图所示:

五、配置富途牛牛

富途的优势有很多,包括:免费的美股港股实时行情、美股佣金低至$0.01/股、港股佣金最低至0等等。另外使用富途拥有独立的暗盘系统,其他券商大部分采用的是辉立的暗盘系统,因此经常能看到富途暗盘上涨30%,其他暗盘才上涨15%。如果你的富途账户中了1手,就可以将其30%卖掉,然后在其他券商在15%的位置买回来,相当于使用暗盘套利了15%。

第一步:富途证券开户
打开富途官网下载手机客户端,注册完成后跳转到开户页面,然后准备身份证和境内银行卡(用于验证身份),接着填写调查问卷、视频认证、手写签名即可,整个过程通常不超过30分钟。

第二步:下载运行FutuOpenD
富途的API依赖于FutuOpenD网关客户端程序,以自定义TCP协议的方式对外暴露接口,负责中转协议请求到富途后台,并将处理后的数据返回,点击该链接选择下载对应的操作系统软件,安装并运行,如下图所示:

六、配置发明者量化

首先打开发明者量化 www.fmz.com 官方网站注册并登录,然后点击左上方“控制中心”,再点击“交易所”,在“交易所”页面点击“添加交易所”,在左侧选择“富途证券”,右侧填入“富途牛牛账号密码”,最后点击下方“添加交易所”即可。如果想要模拟交易,可以在“模拟盘”标签前打勾。

七、测试常用的API

配置完成后,用发明者量化API对常用的API接口进行测试。
订阅行情

def main():
    info = exchange.SetContractType("00700.HK")
    for i in info:
        Log(i, ':', info[i])

输出结果为:

instrument : 00700.HK
VolumeMultiple : 100
ShortMarginRatio : 1
PriceTick : 1
LongMarginRation : 1
IsTrading : true
InstrumentName : 腾讯控股
InstrumentID : 00700.HK
ExpireDate : 0

获取Tick数据

def main():
    info = exchange.SetContractType("00700.HK")
    data = exchange.GetTicker()
    for i in data:
        Log(i, ':', data[i])

输出结果为:

Time : 1.606464543e+12
OpenInterest : 0
Volume : 1.1181079e+07
Last : 583
Buy : 583
Sell : 583.5
Low : 583
High : 594.5

获取深度数据

def main():
    info = exchange.SetContractType("00700.HK")
    data = exchange.GetDepth()
    for i in data:
        Log(i, ':', data[i])

输出结果为:

Time : 1.606464543e+12
Bids : [map[Amount:202200 Price:583]]
Asks : [map[Amount:5000 Price:583.5]]

获取K线数据

def main():
    info = exchange.SetContractType("00700.HK")
    data = exchange.GetRecords()[-1]
    for i in data:
        Log(i, ':', data[i])

输出结果为:

OpenInterest : 0
Volume : 2.7514e+06
Close : 583
Low : 583
High : 591
Open : 590.5
Time : 1.606464e+12

八、总结

以上就是港股美股量化交易初步介绍,在下个章节中我们将使用发明者量化交易平台( FMZ.COM )来实现港股模拟交易。

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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